PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 12.72%/yr vs 18.51%/yr for PRN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.72% против 18.51% соответственно.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between XSVM and PRN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XSVM and PRN has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSVM и PRN

Секторы
XSVM
PRN

Финансовые услуги

38.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

17.0%
1.2%

Энергетика

9.9%
1.6%

Технологии

7.8%
19.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Промышленность

6.7%
79.3%

Недвижимость

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Здравоохранение

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
PRN
0.1%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
PRN
1.2%

Энергетика

XSVM
9.9%
PRN
1.6%

Технологии

XSVM
7.8%
PRN
19.4%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
PRN

-

Промышленность

XSVM
6.7%
PRN
79.3%

Недвижимость

XSVM
5.0%
PRN

-

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
PRN

-

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
PRN
1.8%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
PRN

-

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

XSVM vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.29

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.86

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.63

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

15.45

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XSVM и PRN

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-59.88%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-14.15%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-30.78%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-34.84%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-36.27%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.47%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-10.84%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.23%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и PRN

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.24%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

10.95%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

23.22%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

28.66%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

25.03%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

24.17%

+0.92%

Сравнение комиссий XSVM и PRN

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и PRN

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and PRN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to XSVM (5.24%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 12.72% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

XSVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.11% for PRN.

XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор