PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XSVM tracks the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index while IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 12.70%/yr vs 12.04%/yr for IDMO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 12.70% против 12.04% соответственно.

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between XSVM and IDMO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.41

The correlation between XSVM and IDMO shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSVM и IDMO

Секторы
XSVM
IDMO

Финансовые услуги

38.8%
42.4%

Потребительский циклический сектор

17.0%
1.4%

Энергетика

9.9%
1.9%

Технологии

7.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.5%

Промышленность

6.7%
22.6%

Недвижимость

5.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
10.2%

Здравоохранение

1.4%
1.2%

Коммунальные услуги

1.3%
8.4%

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
IDMO
42.4%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
IDMO
1.4%

Энергетика

XSVM
9.9%
IDMO
1.9%

Технологии

XSVM
7.8%
IDMO
5.3%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
IDMO
2.5%

Промышленность

XSVM
6.7%
IDMO
22.6%

Недвижимость

XSVM
5.0%
IDMO
2.0%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
IDMO
2.2%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
IDMO
10.2%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
IDMO
1.2%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

XSVM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.38

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.04

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.90

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

7.89

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.38

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XSVM и IDMO

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-39.38%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.31%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-12.65%

-13.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-27.07%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-31.34%

-17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.90%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-9.75%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.95%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.29%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.31%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

14.88%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

16.88%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

17.83%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

18.11%

+6.98%

Сравнение комиссий XSVM и IDMO

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и IDMO

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and IDMO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to XSVM (5.29%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, XSVM leads with 12.70% vs 12.04% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 12.70% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.79% for XSVM.

XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.25% for IDMO.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор