PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с HFMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с HFMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) are both funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy. Over the past 10 years, XSVM returned 12.70%/yr vs 14.19%/yr for HFMDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 1.36%/yr for HFMDX.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям HFMDX по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.19% соответственно.

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%

HFMDX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.34%
1 год
26.81%
3 года*
24.01%
5 лет*
16.01%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и HFMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		16.28%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%

Correlation

The correlation between XSVM and HFMDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.82

The correlation between XSVM and HFMDX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGX

Доходность на риск

XSVM vs. HFMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMHFMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.26

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.79

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.13

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

7.16

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. HFMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMHFMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.26

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XSVM и HFMDX

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке HFMDX в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и HFMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMHFMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-61.25%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.66%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-27.76%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-27.76%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-56.14%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.44%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-12.25%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.75%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и HFMDX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.29%, в то время как у Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMHFMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.22%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

15.82%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

21.46%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

23.35%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

25.09%

0.00%

Сравнение комиссий XSVM и HFMDX

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и HFMDX

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности HFMDX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.62%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and HFMDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMDX has higher volatility (6.22%) compared to XSVM (5.29%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs HFMDX's -61.25%.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и HFMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор