PortfoliosLab logo
Сравнение HFMDX с DVSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HFMDX и DVSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19%
94.34%
HFMDX
DVSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.38

DVSMX:

-0.07

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.33

DVSMX:

0.11

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.95

DVSMX:

1.01

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.29

DVSMX:

-0.04

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.71

DVSMX:

-0.17

Индекс Язвы

HFMDX:

15.59%

DVSMX:

11.59%

Дневная вол-ть

HFMDX:

28.90%

DVSMX:

28.89%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

DVSMX:

-53.84%

Текущая просадка

HFMDX:

-32.44%

DVSMX:

-38.31%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -13.46%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью -16.41%.


HFMDX

С начала года

-13.46%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-25.64%

1 год

-12.48%

5 лет

18.12%

10 лет

0.02%

DVSMX

С начала года

-16.41%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-17.32%

1 год

-4.08%

5 лет

7.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и DVSMX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.


График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVSMX: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и DVSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

DVSMX
Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFMDX: -0.38
DVSMX: -0.07
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFMDX: -0.33
DVSMX: 0.11
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFMDX: 0.95
DVSMX: 1.01
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.29
DVSMX: -0.04
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFMDX: -0.71
DVSMX: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа DVSMX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.07
HFMDX
DVSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и DVSMX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности DVSMX в 1.30%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
1.30%1.08%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и DVSMX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки DVSMX в -53.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и DVSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.44%
-38.31%
HFMDX
DVSMX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и DVSMX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 14.20%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.59%
HFMDX
DVSMX