PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с DVSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
12.86%
HFMDX
DVSMX

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 39.54%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью 35.72%.


HFMDX

С начала года

39.54%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

16.29%

1 год

35.10%

5 лет (среднегодовая)

17.73%

10 лет (среднегодовая)

3.66%

DVSMX

С начала года

35.72%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

14.75%

1 год

50.61%

5 лет (среднегодовая)

10.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HFMDXDVSMX
Коэф-т Шарпа1.612.35
Коэф-т Сортино2.043.07
Коэф-т Омега1.291.39
Коэф-т Кальмара1.961.08
Коэф-т Мартина8.5513.30
Индекс Язвы4.10%3.88%
Дневная вол-ть21.74%21.99%
Макс. просадка-71.75%-53.84%
Текущая просадка-2.41%-21.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и DVSMX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и DVSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.612.35
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.043.07
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.39
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.961.08
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5513.30
HFMDX
DVSMX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа DVSMX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
2.35
HFMDX
DVSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и DVSMX

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и DVSMX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки DVSMX в -53.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и DVSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-21.40%
HFMDX
DVSMX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и DVSMX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 4.86%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
7.63%
HFMDX
DVSMX