PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с DVSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFMDX с DVSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) and DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while DVSMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Driehaus. Over the past 5 years, HFMDX returned 16.01%/yr vs 8.41%/yr for DVSMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMDX charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for DVSMX.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у DVSMX с доходностью 18.79%.

HFMDX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.34%
1 год
26.81%
3 года*
24.01%
5 лет*
16.01%
10 лет*
14.19%

DVSMX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.19%
С начала года
18.79%
6 месяцев
16.21%
1 год
52.27%
3 года*
24.44%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFMDX и DVSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		16.28%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-22.54%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		18.79%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%

Correlation

The correlation between HFMDX and DVSMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.76

The correlation between HFMDX and DVSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Driehaus Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с NEAGX

Доходность на риск

HFMDX vs. DVSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXDVSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.09

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.68

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.44

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

12.95

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. DVSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DVSMX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXDVSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.09

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и DVSMX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки DVSMX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и DVSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFMDXDVSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-47.64%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-15.39%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-34.77%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-47.64%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-17.22%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.06%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и DVSMX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 6.22%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFMDXDVSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.49%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

19.93%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

25.36%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

28.83%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

29.46%

-4.37%

Сравнение комиссий HFMDX и DVSMX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и DVSMX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности DVSMX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.18%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.62%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%

Часто задаваемые вопросы

HFMDX and DVSMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVSMX has higher volatility (8.49%) compared to HFMDX (6.22%). In terms of maximum drawdown, HFMDX dropped -61.25% vs DVSMX's -47.64%.

DVSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFMDX и DVSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор