PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с DVSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFMDXDVSMX
Дох-ть с нач. г.39.54%37.09%
Дох-ть за 1 год36.30%52.13%
Дох-ть за 3 года10.11%-6.79%
Дох-ть за 5 лет17.33%10.18%
Коэф-т Шарпа1.832.62
Коэф-т Сортино2.293.39
Коэф-т Омега1.331.42
Коэф-т Кальмара2.281.18
Коэф-т Мартина9.9915.12
Индекс Язвы4.07%3.82%
Дневная вол-ть22.19%22.04%
Макс. просадка-71.75%-53.84%
Текущая просадка-2.41%-20.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и DVSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и DVSMX

С начала года, HFMDX показывает доходность 39.54%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью 37.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
13.49%
HFMDX
DVSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и DVSMX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.99
DVSMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVSMX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DVSMX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DVSMX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DVSMX, с текущим значением в 15.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.12

Сравнение коэффициента Шарпа HFMDX и DVSMX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.62
HFMDX
DVSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и DVSMX

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
0.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и DVSMX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки DVSMX в -53.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и DVSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.41%
-20.60%
HFMDX
DVSMX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и DVSMX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 5.15%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
6.95%
HFMDX
DVSMX