PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с DVSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с DVSMX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или DVSMX.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и DVSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и DVSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.12%
72.32%
HFMDX
DVSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.74

DVSMX:

-0.74

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.82

DVSMX:

-0.88

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.88

DVSMX:

0.89

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.56

DVSMX:

-0.43

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-1.48

DVSMX:

-2.05

Индекс Язвы

HFMDX:

13.49%

DVSMX:

9.54%

Дневная вол-ть

HFMDX:

26.79%

DVSMX:

26.44%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

DVSMX:

-53.84%

Текущая просадка

HFMDX:

-35.34%

DVSMX:

-45.30%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -17.18%, что значительно выше, чем у DVSMX с доходностью -25.88%.

HFMDX

С начала года

-17.18%

1 месяц

-11.41%

6 месяцев

-28.94%

1 год

-19.06%

5 лет

21.53%

10 лет

-0.34%

DVSMX

С начала года

-25.88%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

-25.96%

1 год

-18.27%

5 лет

9.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и DVSMX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DVSMX в 0.99%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
График комиссии DVSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVSMX: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и DVSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
DVSMX
Ранг риск-скорректированной доходности DVSMX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c DVSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HFMDX: -0.74
DVSMX: -0.74
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.82
DVSMX: -0.88
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
HFMDX: 0.88
DVSMX: 0.89
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HFMDX: -0.56
DVSMX: -0.43
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HFMDX: -1.48
DVSMX: -2.05

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSMX равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и DVSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.74
HFMDX
DVSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и DVSMX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DVSMX в 1.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.24%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		1.46%1.08%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и DVSMX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки DVSMX в -53.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и DVSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.34%
-45.30%
HFMDX
DVSMX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и DVSMX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 9.92%, в то время как у Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
12.78%
HFMDX
DVSMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab