PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFMDXVSCAX
Дох-ть с нач. г.41.77%22.06%
Дох-ть за 1 год45.00%41.85%
Дох-ть за 3 года10.90%14.22%
Дох-ть за 5 лет17.97%19.68%
Дох-ть за 10 лет4.11%10.84%
Коэф-т Шарпа1.942.00
Коэф-т Сортино2.402.62
Коэф-т Омега1.341.35
Коэф-т Кальмара2.412.95
Коэф-т Мартина10.5810.78
Индекс Язвы4.07%3.61%
Дневная вол-ть22.20%19.47%
Макс. просадка-71.75%-61.59%
Текущая просадка0.00%-1.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и VSCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и VSCAX

С начала года, HFMDX показывает доходность 41.77%, что значительно выше, чем у VSCAX с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 4.11% против 10.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.44%
7.83%
HFMDX
VSCAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и VSCAX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.58
VSCAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.31

Сравнение коэффициента Шарпа HFMDX и VSCAX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.10
HFMDX
VSCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и VSCAX

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
4.04%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.88%0.06%17.13%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и VSCAX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки VSCAX в -61.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.27%
HFMDX
VSCAX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и VSCAX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
4.52%
HFMDX
VSCAX