PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.16%
13.79%
HFMDX
VSCAX

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у VSCAX с доходностью 32.05%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.85% соответственно.


HFMDX

С начала года

43.09%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

17.16%

1 год

38.53%

5 лет (среднегодовая)

18.31%

10 лет (среднегодовая)

3.88%

VSCAX

С начала года

32.05%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

13.79%

1 год

40.30%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

1.85%

Основные характеристики


HFMDXVSCAX
Коэф-т Шарпа1.761.95
Коэф-т Сортино2.202.53
Коэф-т Омега1.311.35
Коэф-т Кальмара2.162.11
Коэф-т Мартина9.3910.37
Индекс Язвы4.10%3.89%
Дневная вол-ть21.88%20.67%
Макс. просадка-71.75%-72.32%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и VSCAX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и VSCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.761.95
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.202.53
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.35
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.162.11
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3910.37
HFMDX
VSCAX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.95
HFMDX
VSCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и VSCAX

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
0.42%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и VSCAX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HFMDX
VSCAX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и VSCAX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 5.36%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
7.20%
HFMDX
VSCAX