Сравнение HFMDX с VSCAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFMDX показывает доходность 17.06%, а VSCAX немного ниже – 16.59%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции VSCAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни HFMDX, ни VSCAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.