Сравнение HFMDX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 15.67% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и VSCAX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
HFMDX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
HFMDX
VSCAX
Сравнение HFMDX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.46 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.99 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.03 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 7.77 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.46 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и VSCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и VSCAX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и VSCAX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -57.77% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -16.56% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -25.29% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -57.77% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -8.74% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.94% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и VSCAX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 8.36%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.82% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 16.86% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 25.88% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 23.16% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 26.72% | -1.71% |