PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с VSCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с VSCAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или VSCAX.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и VSCAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.77%
54.78%
HFMDX
VSCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.45

VSCAX:

-0.17

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.42

VSCAX:

-0.05

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.94

VSCAX:

0.99

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.34

VSCAX:

-0.15

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.83

VSCAX:

-0.45

Индекс Язвы

HFMDX:

15.72%

VSCAX:

9.96%

Дневная вол-ть

HFMDX:

28.90%

VSCAX:

27.19%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

VSCAX:

-72.32%

Текущая просадка

HFMDX:

-32.57%

VSCAX:

-22.27%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: -0.07% против 0.26% соответственно.

HFMDX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-25.48%

1 год

-13.01%

5 лет

18.05%

10 лет

-0.07%

VSCAX

С начала года

-10.93%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-14.14%

1 год

-5.06%

5 лет

20.27%

10 лет

0.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и VSCAX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
График комиссии VSCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCAX: 1.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и VSCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFMDX: -0.45
VSCAX: -0.17
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFMDX: -0.42
VSCAX: -0.05
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFMDX: 0.94
VSCAX: 0.99
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.34
VSCAX: -0.15
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFMDX: -0.83
VSCAX: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.17
HFMDX
VSCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и VSCAX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VSCAX в 0.42%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		0.42%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и VSCAX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -72.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VSCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.57%
-22.27%
HFMDX
VSCAX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и VSCAX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 14.20%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.89%
HFMDX
VSCAX