PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с VLIFX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или VLIFX.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и VLIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.42

VLIFX:

0.20

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.27

VLIFX:

0.54

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.96

VLIFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.26

VLIFX:

0.28

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.57

VLIFX:

0.82

Индекс Язвы

HFMDX:

17.24%

VLIFX:

6.24%

Дневная вол-ть

HFMDX:

29.01%

VLIFX:

17.78%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

HFMDX:

-26.46%

VLIFX:

-6.67%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 0.62% против 8.84% соответственно.

HFMDX

С начала года

-5.80%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-21.96%

1 год

-12.12%

5 лет

19.01%

10 лет

0.62%

VLIFX

С начала года

2.59%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-3.69%

1 год

3.52%

5 лет

9.61%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и VLIFX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и VLIFX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VLIFX в 0.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.21%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.97%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и VLIFX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и VLIFX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...