Сравнение HFMDX с VLIFX

С начала года, HFMDX показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 3.88% против 9.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLIFX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.