PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с VLIFX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или VLIFX.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и VLIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.77%
117.13%
HFMDX
VLIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.45

VLIFX:

0.07

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.42

VLIFX:

0.22

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.94

VLIFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.34

VLIFX:

0.06

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.83

VLIFX:

0.20

Индекс Язвы

HFMDX:

15.72%

VLIFX:

5.86%

Дневная вол-ть

HFMDX:

28.90%

VLIFX:

17.72%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

HFMDX:

-32.57%

VLIFX:

-12.05%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: -0.07% против 8.29% соответственно.

HFMDX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-25.48%

1 год

-13.01%

5 лет

18.05%

10 лет

-0.07%

VLIFX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-9.01%

1 год

1.09%

5 лет

8.87%

10 лет

8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и VLIFX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
График комиссии VLIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLIFX: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFMDX: -0.45
VLIFX: 0.07
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFMDX: -0.42
VLIFX: 0.22
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFMDX: 0.94
VLIFX: 1.03
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.34
VLIFX: 0.06
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFMDX: -0.83
VLIFX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.07
HFMDX
VLIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и VLIFX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности VLIFX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и VLIFX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.57%
-12.05%
HFMDX
VLIFX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и VLIFX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
11.54%
HFMDX
VLIFX