PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4258883028

CUSIP

425888302

Эмитент

Hennessy

Дата выпуска

17 сент. 2003 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HFMDX с DVSMX HFMDX с VLIFX HFMDX с TMCIX HFMDX с VSCAX HFMDX с SFILX HFMDX с FCPGX HFMDX с AVUV HFMDX с CALF HFMDX с XSVM HFMDX с OBMCX
Популярные сравнения:
HFMDX с DVSMX HFMDX с VLIFX HFMDX с TMCIX HFMDX с VSCAX HFMDX с SFILX HFMDX с FCPGX HFMDX с AVUV HFMDX с CALF HFMDX с XSVM HFMDX с OBMCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.16%
12.53%
HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund показал доход в 43.09% с начала года и 38.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


HFMDX

С начала года

43.09%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

17.16%

1 год

38.53%

5 лет (среднегодовая)

18.31%

10 лет (среднегодовая)

3.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HFMDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.71%11.63%6.08%-4.18%10.20%-1.59%7.00%-0.43%1.48%1.49%43.09%
20237.87%2.17%-0.98%-3.69%0.63%11.93%7.16%-4.50%-0.89%-5.31%8.51%-3.80%18.69%
2022-4.79%4.87%3.68%-2.61%3.19%-13.43%10.76%2.35%-9.19%14.58%3.79%-23.03%-15.15%
20219.12%8.18%5.83%1.28%2.52%-0.93%-0.99%-0.05%-6.57%6.17%-2.48%3.42%27.24%
2020-0.16%-10.64%-29.72%19.70%11.84%2.62%10.68%7.10%3.00%-0.75%12.58%4.95%23.37%
201910.84%3.20%-2.07%1.79%-9.27%7.66%-0.25%-4.84%3.10%0.33%4.66%1.11%15.76%
20180.25%-8.14%1.05%2.61%4.41%-1.58%0.46%-0.05%-4.06%-9.54%-0.24%-34.76%-44.35%
20171.28%3.70%-0.98%0.99%-1.12%1.97%1.11%-0.48%5.01%2.93%2.76%-14.52%1.18%
2016-5.29%3.13%6.24%-4.52%1.36%-1.13%4.78%-1.92%1.27%-4.12%7.40%-1.17%5.18%
2015-2.41%6.30%1.50%-0.25%4.18%1.61%3.03%-4.44%-3.66%2.03%-2.63%-5.23%-0.72%
2014-1.88%5.92%2.20%0.00%3.70%4.48%-3.88%5.41%-6.49%2.26%4.11%-5.46%9.74%
20139.24%0.84%4.48%-0.06%2.09%-3.73%4.43%-6.22%6.88%3.28%4.79%-6.02%20.38%

Комиссия

Комиссия HFMDX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HFMDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.762.53
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.203.39
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.47
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.163.65
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3916.21
HFMDX
^GSPC

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.53
HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund показал максимальную просадку в 71.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.75%1 дек. 2017 г.57618 мар. 2020 г.100719 мар. 2024 г.1583
-61.25%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97523 янв. 2013 г.1390
-24.42%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.4132 окт. 2017 г.536
-20.83%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.21625 апр. 2007 г.239
-17.07%6 апр. 2004 г.9013 авг. 2004 г.6717 нояб. 2004 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
3.97%
HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund)
Benchmark (^GSPC)