- ISIN
- US4258883028
- CUSIP
- 425888302
- Эмитент
- Hennessy
- Дата выпуска
- 17 сент. 2003 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции HFMDX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HFMDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) показал доход в 18.54% с начала года и 26.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFMDX составила 14.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 16.28%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 14.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность HFMDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HFMDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | 2.01% | -6.96% | 16.03% | 3.00% | 0.59% | 18.54% | ||||||
| 2025 | 4.03% | -7.70% | -6.36% | -3.69% | 8.54% | 4.71% | -2.47% | 5.49% | 0.61% | 0.56% | 0.13% | 0.11% | 2.68% |
| 2024 | -0.71% | 11.63% | 6.08% | -4.18% | 10.20% | -1.59% | 7.00% | -0.43% | 1.48% | 1.49% | 9.48% | -8.62% | 34.13% |
| 2023 | 7.87% | 2.17% | -0.98% | -3.69% | 0.63% | 11.93% | 7.16% | -4.50% | -0.89% | -5.31% | 8.51% | 6.04% | 30.83% |
| 2022 | -4.79% | 4.87% | 3.68% | -2.61% | 3.19% | -13.43% | 10.76% | 2.35% | -9.19% | 14.58% | 3.79% | -6.83% | 2.72% |
| 2021 | 9.12% | 8.18% | 5.83% | 1.28% | 2.52% | -0.93% | -0.99% | -0.05% | -6.57% | 6.17% | -2.48% | 3.42% | 27.23% |
Метрики бенчмарка
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund has an annualized alpha of 2.30%, beta of 1.05, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2004.
- This fund captured 111.85% of S&P 500 Index gains and 103.37% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.30% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 111.85%
- Участие в снижении
- 103.37%
Комиссия
Комиссия HFMDX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFMDX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.46 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 10.92 | -3.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $4.26 | $1.90 | $3.60 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $3.66 | $0.12 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.26 | $4.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund показал максимальную просадку в 61.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 976 торговых сессий.
Текущая просадка Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.25%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -56.14%март 2020 г. | 2y 2mo | 8mo 10d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.76%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 9mo 10d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.86%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 1y 7mo | 2y 1moавг. 2015 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.95%июль 2022 г. | 28d | 7mo | 7mo 28dиюнь 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| HFMDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -56.78% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -9.10% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.76% | -18.90% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -25.43% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -33.92% | -22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.21% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -10.71% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.04% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFMDX
Добавьте Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFMDX