Сравнение HFMDX с SFILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или SFILX.
Основные характеристики
| HFMDX | SFILX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.77% | 4.86% |
| Дох-ть за 1 год | 45.00% | 17.41% |
| Дох-ть за 3 года | 10.90% | -0.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.97% | 4.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.11% | 5.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 10.58 | 6.41 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 22.20% | 13.18% |
| Макс. просадка | -71.75% | -54.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.78% |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и SFILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и SFILX
С начала года, HFMDX показывает доходность 41.77%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 4.86%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям SFILX по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и SFILX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFILX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFMDX c SFILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и SFILX
HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.11% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 2.97% | 3.11% | 1.99% | 2.87% | 1.98% | 2.78% | 2.70% | 2.35% | 2.45% | 2.09% | 1.74% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и SFILX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SFILX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и SFILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и SFILX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.