PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с SFILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.36%
-0.91%
HFMDX
SFILX

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 38.78%, что значительно выше, чем у SFILX с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям SFILX по среднегодовой доходности: 3.69% против 5.30% соответственно.


HFMDX

С начала года

38.78%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

13.36%

1 год

34.10%

5 лет (среднегодовая)

17.64%

10 лет (среднегодовая)

3.69%

SFILX

С начала года

2.35%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-0.91%

1 год

9.93%

5 лет (среднегодовая)

4.30%

10 лет (среднегодовая)

5.30%

Основные характеристики


HFMDXSFILX
Коэф-т Шарпа1.590.82
Коэф-т Сортино2.011.20
Коэф-т Омега1.291.15
Коэф-т Кальмара1.930.71
Коэф-т Мартина8.423.64
Индекс Язвы4.09%2.92%
Дневная вол-ть21.71%13.05%
Макс. просадка-71.75%-54.02%
Текущая просадка-2.94%-8.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и SFILX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFILX в 0.39%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии SFILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HFMDX и SFILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.590.82
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.011.20
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.15
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.930.71
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.423.64
HFMDX
SFILX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SFILX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
0.82
HFMDX
SFILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и SFILX

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
3.04%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%2.75%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и SFILX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SFILX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и SFILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-8.03%
HFMDX
SFILX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и SFILX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87%
3.62%
HFMDX
SFILX