PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с SFILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с SFILX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или SFILX.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и SFILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.33

SFILX:

0.83

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.28

SFILX:

1.21

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.96

SFILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.27

SFILX:

0.76

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.60

SFILX:

2.38

Индекс Язвы

HFMDX:

17.07%

SFILX:

5.17%

Дневная вол-ть

HFMDX:

28.96%

SFILX:

14.92%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

SFILX:

-54.03%

Текущая просадка

HFMDX:

-26.04%

SFILX:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SFILX с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям SFILX по среднегодовой доходности: 0.77% против 4.20% соответственно.

HFMDX

С начала года

-5.27%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

-22.88%

1 год

-9.38%

5 лет

19.29%

10 лет

0.77%

SFILX

С начала года

14.52%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

11.86%

1 год

12.29%

5 лет

10.28%

10 лет

4.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и SFILX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFILX в 0.39%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и SFILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг риск-скорректированной доходности SFILX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SFILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и SFILX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SFILX в 3.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.21%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.11%3.56%3.11%1.99%2.87%1.98%2.78%2.70%2.35%2.45%2.09%1.74%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и SFILX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки SFILX в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и SFILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и SFILX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...