PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с SFILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с SFILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и SFILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMDX и SFILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SFILX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции SFILX по среднегодовой доходности: 12.05% против 8.22% соответственно.

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIXHFMDX с HFCGX
Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHCSFILX с SWPPX

Сравнение комиссий HFMDX и SFILX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFILX в 0.39%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Доходность на риск

HFMDX vs. SFILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c SFILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXSFILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.27

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.91

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.74

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

10.66

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. SFILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SFILX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и SFILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXSFILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.27

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между HFMDX и SFILX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и SFILX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SFILX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и SFILX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и SFILX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMDXSFILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-43.13%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.35%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-32.29%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-43.13%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-8.84%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-8.25%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.91%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и SFILX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMDXSFILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

6.53%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

9.97%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

14.50%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

15.17%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

16.09%

+8.92%