PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFMDX с FCPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HFMDX returned 14.19%/yr vs 14.76%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HFMDX charges 1.36%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 17.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFMDX имеют среднегодовую доходность 14.19%, а акции FCPGX немного впереди с 14.76%.

HFMDX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
16.28%
6 месяцев
16.34%
1 год
26.81%
3 года*
24.01%
5 лет*
16.01%
10 лет*
14.19%

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFMDX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		16.28%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between HFMDX and FCPGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.84

The correlation between HFMDX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

HFMDX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.77

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.44

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.86

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.49

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и FCPGX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFMDXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-59.11%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-13.12%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-28.69%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-39.04%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-39.04%

-17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.87%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-10.70%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.26%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и FCPGX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 6.22% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFMDXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.52%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

16.19%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

21.19%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

23.48%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

22.84%

+2.25%

Сравнение комиссий HFMDX и FCPGX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и FCPGX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FCPGX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.62%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%

Часто задаваемые вопросы

HFMDX and FCPGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to HFMDX (6.22%). In terms of maximum drawdown, HFMDX dropped -61.25% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFMDX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор