PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с FCPGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и FCPGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
121.98%
695.89%
HFMDX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.45

FCPGX:

-0.05

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.42

FCPGX:

0.11

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.94

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.34

FCPGX:

-0.04

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.83

FCPGX:

-0.14

Индекс Язвы

HFMDX:

15.72%

FCPGX:

8.87%

Дневная вол-ть

HFMDX:

28.90%

FCPGX:

25.44%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

HFMDX:

-32.57%

FCPGX:

-19.79%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: -0.07% против 9.82% соответственно.

HFMDX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-25.48%

1 год

-13.01%

5 лет

18.05%

10 лет

-0.07%

FCPGX

С начала года

-12.19%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-0.53%

5 лет

10.67%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и FCPGX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFMDX: -0.45
FCPGX: -0.05
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFMDX: -0.42
FCPGX: 0.11
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFMDX: 0.94
FCPGX: 1.01
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.34
FCPGX: -0.04
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFMDX: -0.83
FCPGX: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.05
HFMDX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и FCPGX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FCPGX в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.56%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%0.76%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и FCPGX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.57%
-19.79%
HFMDX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и FCPGX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 14.20%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
15.22%
HFMDX
FCPGX