PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFMDXFCPGX
Дох-ть с нач. г.41.77%22.34%
Дох-ть за 1 год45.00%43.61%
Дох-ть за 3 года10.90%-1.68%
Дох-ть за 5 лет17.97%6.05%
Дох-ть за 10 лет4.11%7.47%
Коэф-т Шарпа1.942.19
Коэф-т Сортино2.402.95
Коэф-т Омега1.341.36
Коэф-т Кальмара2.411.03
Коэф-т Мартина10.5813.12
Индекс Язвы4.07%3.25%
Дневная вол-ть22.20%19.46%
Макс. просадка-71.75%-59.11%
Текущая просадка0.00%-14.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и FCPGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и FCPGX

С начала года, HFMDX показывает доходность 41.77%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью 22.34%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 4.11% против 7.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.44%
11.13%
HFMDX
FCPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и FCPGX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.58
FCPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCPGX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCPGX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCPGX, с текущим значением в 13.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.68

Сравнение коэффициента Шарпа HFMDX и FCPGX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.29
HFMDX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и FCPGX

HFMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%16.99%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и FCPGX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-14.21%
HFMDX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и FCPGX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.19%
4.09%
HFMDX
FCPGX