PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с DSTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. XSVM is passively managed, while DSTL is actively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 7.44%/yr vs 8.86%/yr for DSTL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 1.84%.

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%

DSTL

1 день
0.37%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
11.62%
3 года*
11.92%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.35%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.84%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-8.42%

Correlation

The correlation between XSVM and DSTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.75

The correlation between XSVM and DSTL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и DSTL

Секторы
XSVM
DSTL

Финансовые услуги

38.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

17.4%
11.9%

Технологии

9.5%
31.1%

Энергетика

9.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.3%

Промышленность

6.3%
12.9%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
6.7%

Сырьевые материалы

2.0%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Здравоохранение

1.1%
20.3%

Финансовые услуги

XSVM
38.7%
DSTL
6.8%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.4%
DSTL
11.9%

Технологии

XSVM
9.5%
DSTL
31.1%

Энергетика

XSVM
9.3%
DSTL
5.4%

Потребительский защитный сектор

XSVM
6.9%
DSTL
3.3%

Промышленность

XSVM
6.3%
DSTL
12.9%

Недвижимость

XSVM
4.8%
DSTL

-

Коммуникационные услуги

XSVM
2.8%
DSTL
6.7%

Сырьевые материалы

XSVM
2.0%
DSTL
0.7%

Коммунальные услуги

XSVM
1.2%
DSTL
1.0%

Здравоохранение

XSVM
1.1%
DSTL
20.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRX

Доходность на риск

XSVM vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.86

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.32

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.24

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

3.66

+8.32

XSVM vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа DSTL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и DSTL

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-33.09%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.30%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-16.92%

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-20.10%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.27%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-4.15%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.81%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и DSTL

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.94%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

8.55%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

12.02%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.78%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

19.39%

+5.69%

Сравнение комиссий XSVM и DSTL

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и DSTL

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности DSTL в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.25%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and DSTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.09%) compared to DSTL (3.94%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, DSTL leads with 8.86% vs 7.44% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSTL has performed better with a 8.86% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for DSTL.

XSVM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.25% for DSTL.

XSVM is categorized as Momentum, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.39% for DSTL.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор