PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 7.44%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

XSVM

1 день
1.17%
1 месяц
5.46%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.48%
1 год
42.01%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.44%
10 лет*
13.23%

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		21.88%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between XSVM and COWZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.81

The correlation between XSVM and COWZ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSVM и COWZ

Секторы
XSVM
COWZ

Финансовые услуги

38.7%

-

Потребительский циклический сектор

17.4%
11.7%

Технологии

9.5%
16.0%

Энергетика

9.3%
16.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
10.9%

Промышленность

6.3%
8.4%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
10.4%

Сырьевые материалы

2.0%
3.7%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

1.1%
21.8%

Финансовые услуги

XSVM
38.7%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.4%
COWZ
11.7%

Технологии

XSVM
9.5%
COWZ
16.0%

Энергетика

XSVM
9.3%
COWZ
16.9%

Потребительский защитный сектор

XSVM
6.9%
COWZ
10.9%

Промышленность

XSVM
6.3%
COWZ
8.4%

Недвижимость

XSVM
4.8%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

XSVM
2.8%
COWZ
10.4%

Сырьевые материалы

XSVM
2.0%
COWZ
3.7%

Коммунальные услуги

XSVM
1.2%
COWZ

-

Здравоохранение

XSVM
1.1%
COWZ
21.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

XSVM vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.63

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.42

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.65

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

9.73

+2.25

XSVM vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и COWZ

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-38.63%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-5.00%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-22.00%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-22.00%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-4.80%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.88%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и COWZ

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.27%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

7.20%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

11.19%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

17.64%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

19.91%

+5.17%

Сравнение комиссий XSVM и COWZ

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и COWZ

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.74%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and COWZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (5.09%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.13% vs 7.44% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.13% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.74% for XSVM.

XSVM is categorized as Momentum, while COWZ is Mid Cap Value Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.49% for COWZ.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор