Сравнение XSMO с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
XSMO и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 13.73% против 10.57% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и VB
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
XSMO vs. VB — Ранг доходности на риск
XSMO
VB
Сравнение XSMO c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.43 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.43 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 6.12 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и VB
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и VB
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -59.56% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.29% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -28.15% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -42.05% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.55% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -8.49% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.34% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и VB
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.72% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.62% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 21.87% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.77% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 21.40% | +2.65% |