Сравнение XSMO с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
XSMO и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и SMMV
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
XSMO vs. SMMV — Ранг доходности на риск
XSMO
SMMV
Сравнение XSMO c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.57 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.80 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 3.40 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.57 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и SMMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и SMMV
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и SMMV
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -38.77% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.62% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -18.00% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -4.78% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -5.13% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.26% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и SMMV
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 3.49% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 6.73% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 13.07% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 13.54% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 15.79% | +8.26% |