PortfoliosLab logo
Сравнение XSMO с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSMO и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSMO и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.50%
59.32%
XSMO
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSMO:

0.34

CALF:

-0.85

Коэф-т Сортино

XSMO:

0.67

CALF:

-1.16

Коэф-т Омега

XSMO:

1.08

CALF:

0.86

Коэф-т Кальмара

XSMO:

0.35

CALF:

-0.63

Коэф-т Мартина

XSMO:

1.04

CALF:

-1.84

Индекс Язвы

XSMO:

8.23%

CALF:

11.81%

Дневная вол-ть

XSMO:

25.27%

CALF:

25.60%

Макс. просадка

XSMO:

-58.07%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

XSMO:

-16.33%

CALF:

-26.59%

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -18.72%.


XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.63%

1 год

6.22%

5 лет

16.03%

10 лет

9.88%

CALF

С начала года

-18.72%

1 месяц

-7.85%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-22.79%

5 лет

15.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSMO и CALF

XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.


График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSMO и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSMO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSMO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSMO: 0.34
CALF: -0.85
Коэффициент Сортино XSMO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSMO: 0.67
CALF: -1.16
Коэффициент Омега XSMO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSMO: 1.08
CALF: 0.86
Коэффициент Кальмара XSMO, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSMO: 0.35
CALF: -0.63
Коэффициент Мартина XSMO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSMO: 1.04
CALF: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.85
XSMO
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и CALF

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CALF в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSMO и CALF

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.33%
-26.59%
XSMO
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и CALF

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 14.50%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
16.46%
XSMO
CALF