PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с CALF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSMO returned 11.48%/yr vs 4.31%/yr for CALF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 14.39%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%9.64%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between XSMO and CALF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.82

The correlation between XSMO and CALF shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMO и CALF

Секторы
XSMO
CALF

Технологии

20.9%
29.7%

Промышленность

19.5%
5.9%

Здравоохранение

13.9%
9.4%

Финансовые услуги

12.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
28.3%

Сырьевые материалы

5.8%
1.6%

Недвижимость

5.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.8%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Энергетика

3.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Технологии

XSMO
20.9%
CALF
29.7%

Промышленность

XSMO
19.5%
CALF
5.9%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
CALF
9.4%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
CALF
28.3%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
CALF
1.6%

Недвижимость

XSMO
5.0%
CALF
1.6%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
CALF
8.8%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
CALF

-

Энергетика

XSMO
3.1%
CALF
10.3%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
CALF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVBCALF с REGL

Доходность на риск

XSMO vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.05

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.97

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.25

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

14.95

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.05

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XSMO и CALF

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-47.58%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.15%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-34.22%

+9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-34.22%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.04%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.74%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и CALF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.88%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

10.50%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.77%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

23.44%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

26.01%

-1.89%

Сравнение комиссий XSMO и CALF

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и CALF

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CALF в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and CALF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to CALF (4.88%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, XSMO leads with 11.48% vs 4.31% for CALF. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSMO has performed better with a 11.48% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while CALF is Small Cap Blend Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор