Сравнение XSMO с CALF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF).
XSMO и CALF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. CALF - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSMO или CALF.
Основные характеристики
| XSMO | CALF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | -2.48% |
| Дох-ть за 1 год | 38.02% | 26.34% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | 4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.84% | 15.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 19.60% |
| Макс. просадка | -58.07% | -47.58% |
| Current Drawdown | -0.88% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между XSMO и CALF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и CALF
С начала года, XSMO показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -2.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и CALF
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSMO c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и CALF
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CALF в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.68% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.11% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и CALF
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.07%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и CALF
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеют волатильность 5.01% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.