Сравнение VBR с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
VBR и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или SMMV.
Основные характеристики
| VBR | SMMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.97% | 22.85% |
| Дох-ть за 1 год | 37.77% | 33.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 5.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 6.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.85 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 12.54 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 17.17% | 12.15% |
| Макс. просадка | -62.01% | -38.77% |
| Текущая просадка | -0.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBR и SMMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и SMMV
С начала года, VBR показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 22.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и SMMV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и SMMV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SMMV в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и SMMV
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SMMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и SMMV
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.