PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBR с SMMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBR и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.06%
17.59%
VBR
SMMV

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 23.53%.


VBR

С начала года

19.13%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

15.07%

1 год

32.19%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

9.41%

SMMV

С начала года

23.53%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

18.19%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VBRSMMV
Коэф-т Шарпа1.982.56
Коэф-т Сортино2.803.72
Коэф-т Омега1.351.47
Коэф-т Кальмара4.002.75
Коэф-т Мартина11.0618.51
Индекс Язвы2.98%1.65%
Дневная вол-ть16.65%11.97%
Макс. просадка-62.01%-38.77%
Текущая просадка-1.25%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBR и SMMV

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBR и SMMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBR c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.982.56
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.803.72
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.47
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.002.75
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.0618.51
VBR
SMMV

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.56
VBR
SMMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SMMV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SMMV в 1.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.48%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBR и SMMV

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SMMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-1.05%
VBR
SMMV

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SMMV

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73%
5.04%
VBR
SMMV