Сравнение VBR с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
VBR и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или SMMV.
Корреляция
Корреляция между VBR и SMMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и SMMV
Основные характеристики
VBR:
0.81
SMMV:
1.59
VBR:
1.22
SMMV:
2.32
VBR:
1.15
SMMV:
1.29
VBR:
1.45
SMMV:
2.52
VBR:
4.08
SMMV:
10.26
VBR:
3.23%
SMMV:
1.85%
VBR:
16.40%
SMMV:
11.93%
VBR:
-62.01%
SMMV:
-38.77%
VBR:
-8.04%
SMMV:
-5.97%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 18.29%.
VBR
12.72%
-6.63%
9.33%
12.49%
10.00%
8.64%
SMMV
18.29%
-5.22%
12.59%
18.02%
4.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и SMMV
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и SMMV
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SMMV в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.97% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.76% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и SMMV
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SMMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и SMMV
Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.