PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBR с SMMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBR и SMMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VBR с SMMV

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

VBR и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или SMMV.

Доходность

Сравнение доходности VBR и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.15

SMMV:

0.96

Коэф-т Сортино

VBR:

0.21

SMMV:

1.30

Коэф-т Омега

VBR:

1.03

SMMV:

1.17

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.03

SMMV:

0.91

Коэф-т Мартина

VBR:

0.10

SMMV:

2.98

Индекс Язвы

VBR:

8.11%

SMMV:

4.16%

Дневная вол-ть

VBR:

21.71%

SMMV:

14.76%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

SMMV:

-38.77%

Текущая просадка

VBR:

-12.89%

SMMV:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 0.75%.

VBR

С начала года

-5.00%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-11.55%

1 год

2.23%

3 года

7.88%

5 лет

15.56%

10 лет

7.77%

SMMV

С начала года

0.75%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

-4.52%

1 год

13.44%

3 года

8.71%

5 лет

9.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Сравнение комиссий VBR и SMMV

VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и SMMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг риск-скорректированной доходности SMMV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SMMV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и SMMV

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SMMV в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.26%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.96%1.76%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBR и SMMV

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и SMMV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и SMMV

Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...