PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с SCHG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 15.17%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.17% против 18.50% соответственно.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.87%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
20.32%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between XSMO and SCHG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.73

The correlation between XSMO and SCHG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMO и SCHG

Секторы
XSMO
SCHG

Технологии

22.1%
46.7%

Промышленность

18.7%
6.0%

Здравоохранение

14.3%
8.4%

Финансовые услуги

12.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.4%

Сырьевые материалы

6.0%
1.3%

Недвижимость

4.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
15.3%

Коммунальные услуги

3.5%
0.4%

Энергетика

2.9%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.6%

Технологии

XSMO
22.1%
SCHG
46.7%

Промышленность

XSMO
18.7%
SCHG
6.0%

Здравоохранение

XSMO
14.3%
SCHG
8.4%

Финансовые услуги

XSMO
12.2%
SCHG
6.6%

Потребительский циклический сектор

XSMO
8.6%
SCHG
12.4%

Сырьевые материалы

XSMO
6.0%
SCHG
1.3%

Недвижимость

XSMO
4.9%
SCHG
0.5%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.5%
SCHG
15.3%

Коммунальные услуги

XSMO
3.5%
SCHG
0.4%

Энергетика

XSMO
2.9%
SCHG
0.7%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
SCHG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

XSMO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMOSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.18

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.64

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

1.14

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

3.78

+9.67

XSMO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и SCHG

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-34.59%

-23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-16.41%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-23.39%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-34.59%

+4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-34.59%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.33%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-5.20%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.96%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и SCHG

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.14%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

12.30%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

15.95%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

22.33%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

21.58%

+2.57%

Сравнение комиссий XSMO и SCHG

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и SCHG

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and SCHG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.50% vs 15.17% for XSMO. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.50% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

XSMO has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.38% for SCHG.

XSMO is categorized as Momentum, while SCHG is Large Cap Growth Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.04% for SCHG.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор