Сравнение XSMO с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
XSMO и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 13.73% против 8.94% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и RZG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
XSMO vs. RZG — Ранг доходности на риск
XSMO
RZG
Сравнение XSMO c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.64 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.78 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.41 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и RZG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и RZG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и RZG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -58.52% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.42% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -38.33% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -54.02% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -3.61% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -12.22% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.22% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и RZG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.71%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 8.32% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 14.08% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 22.71% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 23.08% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 24.61% | -0.56% |