Сравнение RZG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RZG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или IJR.
Основные характеристики
| RZG | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.00% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 1.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.70% | 9.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.76% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 19.03% |
| Макс. просадка | -58.52% | -58.15% |
| Current Drawdown | -15.61% | -4.70% |
Корреляция
Корреляция между RZG и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IJR
С начала года, RZG показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и IJR
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IJR
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.45% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и IJR
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IJR
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.