Сравнение RZG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RZG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или IJR.
Корреляция
Корреляция между RZG и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IJR
Основные характеристики
RZG:
0.37
IJR:
0.45
RZG:
0.68
IJR:
0.78
RZG:
1.08
IJR:
1.09
RZG:
0.37
IJR:
0.71
RZG:
1.60
IJR:
1.92
RZG:
4.72%
IJR:
4.39%
RZG:
20.45%
IJR:
18.89%
RZG:
-58.52%
IJR:
-58.15%
RZG:
-13.42%
IJR:
-10.49%
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.41% против 8.44% соответственно.
RZG
-0.97%
-5.20%
-4.22%
7.06%
5.47%
6.41%
IJR
-1.96%
-5.01%
-1.66%
8.49%
8.08%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и IJR
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RZG и IJR
RZG
IJR
Сравнение RZG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IJR
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IJR в 2.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.96% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.48% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.09% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и IJR
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IJR
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.