Сравнение RZG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RZG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или IJR.
Основные характеристики
| RZG | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.21% | 15.38% |
| Дох-ть за 1 год | 38.43% | 36.54% |
| Дох-ть за 3 года | -2.01% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.86% | 10.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 10.98 | 10.01 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 20.30% | 20.59% |
| Макс. просадка | -58.52% | -58.15% |
| Текущая просадка | -5.90% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между RZG и IJR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IJR
С начала года, RZG показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.06% против 9.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и IJR
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IJR
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.96% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.48% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и IJR
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IJR
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.