Сравнение RZG с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
RZG и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.88% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и IJR
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
RZG vs. IJR — Ранг доходности на риск
RZG
IJR
Сравнение RZG c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.43 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.42 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.73 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RZG и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IJR
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и IJR
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -58.15% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.85% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -28.02% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -44.36% | -9.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.26% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -9.34% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.68% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IJR
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.25% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.99% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 22.66% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 21.51% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 22.91% | +1.70% |