Сравнение XSMO с PCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX).
XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности XSMO и PCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и PCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции PCFIX по среднегодовой доходности: 13.73% против 3.84% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и PCFIX
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCFIX в 0.85%.
Доходность на риск
XSMO vs. PCFIX — Ранг доходности на риск
XSMO
PCFIX
Сравнение XSMO c PCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | PCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.20 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.99 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 3.94 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.24 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и PCFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и PCFIX
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PCFIX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и PCFIX
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки PCFIX в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и PCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -67.77% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -15.69% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -67.77% | +38.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -67.77% | +28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -44.55% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -21.21% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.94% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и PCFIX
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 6.07% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.82% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 22.86% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 33.68% | -10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 30.14% | -6.09% |