PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с PCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с PCFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and PCFIX (PIMCO RAE PLUS Small Fund) are both funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while PCFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, XSMO returned 14.63%/yr vs 13.93%/yr for PCFIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.85%/yr for PCFIX.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и PCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 18.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSMO имеют среднегодовую доходность 14.63%, а акции PCFIX немного отстают с 13.93%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

PCFIX

1 день
-0.47%
1 месяц
6.15%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.21%
1 год
38.94%
3 года*
22.87%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и PCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		18.63%6.78%20.88%18.04%-12.46%39.43%9.77%21.53%-12.19%12.90%

Correlation

The correlation between XSMO and PCFIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.84

The correlation between XSMO and PCFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с HRTVXPCFIX с SSCVXPCFIX с ARSMX

Доходность на риск

XSMO vs. PCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c PCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOPCFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.18

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.09

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.37

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

14.08

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. PCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCFIX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и PCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOPCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.18

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок XSMO и PCFIX

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки PCFIX в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и PCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOPCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-52.02%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.87%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-28.08%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-28.76%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-52.02%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.47%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.85%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.74%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и PCFIX

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOPCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.61%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.36%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

17.83%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

23.20%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

24.86%

-0.74%

Сравнение комиссий XSMO и PCFIX

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PCFIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и PCFIX

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PCFIX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.52%2.24%6.12%2.12%13.29%224.73%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and PCFIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to PCFIX (5.61%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs PCFIX's -52.02%.

PCFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и PCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор