PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFIX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFIX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.23%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 3.84% против 9.48% соответственно.

PCFIX

1 день
2.38%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.23%
6 месяцев
2.89%
1 год
16.36%
3 года*
15.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
3.84%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCFIX:
PCFIX с VOOPCFIX с XSMOPCFIX с WGROXPCFIX с SPMOPCFIX с USBNXPCFIX с SSCVXPCFIX с HRTVX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с VESMX

Сравнение комиссий PCFIX и ARSMX

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund

Доходность на риск

PCFIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFIXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.04

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.18

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.07

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

-0.21

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFIX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFIXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.23

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.49

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между PCFIX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и ARSMX

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.98%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и ARSMX

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFIXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-51.75%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-12.25%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-19.34%

-48.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-42.96%

-24.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.55%

-9.05%

-35.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-8.12%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и ARSMX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFIXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.00%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

11.20%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

18.48%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

17.88%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

19.60%

+10.54%