PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с MTUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - XSMO tracks the S&P SmallCap 600 Momentum Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.28%/yr vs 16.47%/yr for MTUM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции XSMO уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 14.28% против 16.47% соответственно.

XSMO

1 день
-3.00%
1 месяц
-1.85%
С начала года
19.75%
6 месяцев
17.72%
1 год
31.25%
3 года*
23.45%
5 лет*
10.81%
10 лет*
14.28%

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		19.75%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between XSMO and MTUM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.70

The correlation between XSMO and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и MTUM

Секторы
XSMO
MTUM

Технологии

20.9%
44.4%

Промышленность

19.5%
15.6%

Здравоохранение

13.9%
6.9%

Финансовые услуги

12.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
3.6%

Сырьевые материалы

5.8%
1.7%

Недвижимость

5.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.6%

Энергетика

3.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.3%

Технологии

XSMO
20.9%
MTUM
44.4%

Промышленность

XSMO
19.5%
MTUM
15.6%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
MTUM
6.9%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
MTUM
3.6%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
MTUM
1.7%

Недвижимость

XSMO
5.0%
MTUM
1.8%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
MTUM
7.4%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
MTUM
1.6%

Энергетика

XSMO
3.1%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
MTUM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

XSMO vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.68

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.26

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.92

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.51

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XSMO и MTUM

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-34.08%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.54%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-20.99%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-32.28%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-34.08%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-6.99%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.21%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.92%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и MTUM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.82%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

9.83%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

17.69%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

20.03%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

20.77%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

21.12%

+3.01%

Сравнение комиссий XSMO и MTUM

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и MTUM

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MTUM в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and MTUM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to XSMO (6.82%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 16.47% vs 14.28% for XSMO. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 6.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 16.47% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.54% for XSMO.

XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор