PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с MMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с MMTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) are both Momentum funds - XSMO tracks the S&P SmallCap 600 Momentum Index while MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.63%/yr vs 15.14%/yr for MMTM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for MMTM.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и MMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью 10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSMO имеют среднегодовую доходность 14.63%, а акции MMTM немного впереди с 15.14%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

MMTM

1 день
0.92%
1 месяц
3.08%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.01%
1 год
25.56%
3 года*
22.98%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и MMTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		10.17%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%

Correlation

The correlation between XSMO and MMTM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.64

The correlation between XSMO and MMTM shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMO и MMTM

Секторы
XSMO
MMTM

Технологии

20.9%
29.5%

Промышленность

19.5%
7.6%

Здравоохранение

13.9%
10.8%

Финансовые услуги

12.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.4%

Сырьевые материалы

5.8%
2.0%

Недвижимость

5.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
7.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.6%

Энергетика

3.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.7%

Технологии

XSMO
20.9%
MMTM
29.5%

Промышленность

XSMO
19.5%
MMTM
7.6%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
MMTM
10.8%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
MMTM
16.0%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
MMTM
12.4%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
MMTM
2.0%

Недвижимость

XSMO
5.0%
MMTM
3.1%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
MMTM
7.7%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
MMTM
2.6%

Энергетика

XSMO
3.1%
MMTM
1.7%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
MMTM
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU

Доходность на риск

XSMO vs. MMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c MMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOMMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.81

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.50

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.59

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

11.74

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. MMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMTM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и MMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOMMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XSMO и MMTM

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и MMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOMMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-33.85%

-24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.89%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-22.08%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-23.72%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.85%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.56%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.20%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.18%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и MMTM

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOMMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

2.48%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

10.75%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.20%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

18.20%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

18.65%

+5.47%

Сравнение комиссий XSMO и MMTM

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии MMTM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и MMTM

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MMTM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and MMTM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to MMTM (2.48%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs MMTM's -33.85%.

On 10-year performance, MMTM leads with 15.14% vs 14.63% for XSMO. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 15.14% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

MMTM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.12% for MMTM.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и MMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор