Сравнение MMTM с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
MMTM и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или SPTM.
Основные характеристики
| MMTM | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.36% | 26.16% |
| Дох-ть за 1 год | 39.97% | 34.68% |
| Дох-ть за 3 года | 11.07% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.22% | 15.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.61% | 13.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 4.50 |
| Коэф-т Мартина | 16.98 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 12.28% |
| Макс. просадка | -33.85% | -54.80% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и SPTM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и SPTM
С начала года, MMTM показывает доходность 32.36%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции SPTM по среднегодовой доходности: 15.61% против 13.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и SPTM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и SPTM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPTM в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и SPTM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и SPTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.