Сравнение MMTM с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
MMTM и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или SPTM.
Корреляция
Корреляция между MMTM и SPTM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и SPTM
Основные характеристики
MMTM:
1.83
SPTM:
2.11
MMTM:
2.52
SPTM:
2.82
MMTM:
1.34
SPTM:
1.39
MMTM:
2.69
SPTM:
3.15
MMTM:
11.49
SPTM:
13.60
MMTM:
2.57%
SPTM:
1.94%
MMTM:
16.08%
SPTM:
12.46%
MMTM:
-33.85%
SPTM:
-54.80%
MMTM:
-4.90%
SPTM:
-3.15%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 24.36%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции SPTM по среднегодовой доходности: 15.03% против 12.73% соответственно.
MMTM
29.36%
-1.09%
6.77%
31.10%
14.97%
15.03%
SPTM
24.36%
-0.24%
8.64%
26.33%
14.33%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и SPTM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и SPTM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPTM в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.59% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и SPTM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и SPTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.