Сравнение MMTM с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
MMTM и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или SPTM.
Корреляция
Корреляция между MMTM и SPTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и SPTM
Основные характеристики
MMTM:
0.41
SPTM:
0.53
MMTM:
0.73
SPTM:
0.87
MMTM:
1.10
SPTM:
1.13
MMTM:
0.44
SPTM:
0.54
MMTM:
1.56
SPTM:
2.11
MMTM:
6.22%
SPTM:
4.87%
MMTM:
23.50%
SPTM:
19.25%
MMTM:
-33.85%
SPTM:
-54.80%
MMTM:
-11.18%
SPTM:
-8.32%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции SPTM по среднегодовой доходности: 13.74% против 11.90% соответственно.
MMTM
-6.56%
11.92%
-7.64%
7.96%
15.37%
13.74%
SPTM
-4.24%
11.06%
-5.15%
9.01%
15.58%
11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и SPTM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMTM и SPTM
MMTM
SPTM
Сравнение MMTM c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и SPTM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPTM в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.96% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.36% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и SPTM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и SPTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.