PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMTM с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с SPTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MMTM (State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 14.38%/yr vs 15.05%/yr for SPTM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMTM имеют среднегодовую доходность 14.38%, а акции SPTM немного впереди с 15.05%.

MMTM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
5.75%
С начала года
6.16%
1 год
14.78%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.38%
Всё время*
14.22%

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MMTM

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
$309.15K$391.94K$394.43K

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

Сравнение доходности по годам MMTM и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		6.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between MMTM and SPTM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.78

The correlation between MMTM and SPTM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMTM и SPTM

Секторы
MMTM
SPTM

Технологии

42.6%
36.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
8.7%

Промышленность

11.0%
8.8%

Финансовые услуги

8.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.1%

Здравоохранение

6.6%
9.3%

Энергетика

4.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Технологии

MMTM
42.6%
SPTM
36.3%

Коммуникационные услуги

MMTM
11.4%
SPTM
8.7%

Промышленность

MMTM
11.0%
SPTM
8.8%

Финансовые услуги

MMTM
8.2%
SPTM
12.5%

Потребительский циклический сектор

MMTM
7.6%
SPTM
9.1%

Здравоохранение

MMTM
6.6%
SPTM
9.3%

Энергетика

MMTM
4.5%
SPTM
3.5%

Потребительский защитный сектор

MMTM
2.7%
SPTM
4.5%

Коммунальные услуги

MMTM
2.0%
SPTM
2.6%

Сырьевые материалы

MMTM
1.8%
SPTM
2.2%

Недвижимость

MMTM
1.6%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с PDPMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с VLUMMTM с VFMOMMTM с SPMO
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

MMTM vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MMTM c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMTMSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.90

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.62

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.80

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

12.21

-7.17

MMTM vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMTM и SPTM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-54.80%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.68%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-18.87%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-24.14%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-34.66%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.23%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-9.00%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.99%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и SPTM

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.05%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.20%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

12.81%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.99%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

18.05%

+0.68%

Сравнение комиссий MMTM и SPTM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и SPTM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MMTM and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMTM has higher volatility (5.56%) compared to SPTM (4.05%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.05% vs 14.38% for MMTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.05% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for MMTM.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.88% for MMTM.

MMTM is categorized as Momentum, while SPTM is Large Cap Blend Equities. MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор