PortfoliosLab logo
Сравнение MMTM с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMTM и SPTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MMTM и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.38

SPTM:

0.55

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.67

SPTM:

0.82

Коэф-т Омега

MMTM:

1.09

SPTM:

1.12

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.38

SPTM:

0.51

Коэф-т Мартина

MMTM:

1.32

SPTM:

1.92

Индекс Язвы

MMTM:

6.45%

SPTM:

4.98%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.72%

SPTM:

19.61%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

SPTM:

-54.80%

Текущая просадка

MMTM:

-8.37%

SPTM:

-5.46%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMTM имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции SPTM немного отстают с 12.23%.


MMTM

С начала года

-3.60%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

-5.09%

1 год

7.99%

3 года

15.92%

5 лет

15.78%

10 лет

12.35%

SPTM

С начала года

-1.25%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-2.91%

1 год

9.97%

3 года

14.87%

5 лет

15.99%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий MMTM и SPTM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и SPTM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPTM в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.93%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.32%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и SPTM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SPTM.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и SPTM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.14%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...