Сравнение MMTM с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
MMTM и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или VFMO.
Основные характеристики
| MMTM | VFMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.75% | 34.00% |
| Дох-ть за 1 год | 45.67% | 57.12% |
| Дох-ть за 3 года | 11.16% | 8.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.57% | 17.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 18.28 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 15.74% | 19.17% |
| Макс. просадка | -33.85% | -36.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и VFMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и VFMO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMTM показывает доходность 32.75%, а VFMO немного выше – 34.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и VFMO
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и VFMO
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VFMO в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и VFMO
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VFMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и VFMO
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.