PortfoliosLab logo
Сравнение MMTM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMTM и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MMTM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.23%
386.89%
MMTM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.36

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.67

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MMTM:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.39

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MMTM:

1.45

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MMTM:

5.87%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.65%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MMTM:

-13.05%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.16% соответственно.


MMTM

С начала года

-8.52%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-6.81%

1 год

7.63%

5 лет

15.61%

10 лет

13.39%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMTM и SPY

MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMTM: 0.12%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMTM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MMTM: 0.36
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MMTM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MMTM: 0.67
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MMTM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MMTM: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MMTM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MMTM: 0.39
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MMTM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MMTM: 1.45
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.51
MMTM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и SPY

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.98%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и SPY

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.05%
-9.89%
MMTM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и SPY

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
15.12%
MMTM
SPY