Сравнение MMTM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
MMTM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или MTUM.
Основные характеристики
| MMTM | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.75% | 36.86% |
| Дох-ть за 1 год | 45.67% | 48.95% |
| Дох-ть за 3 года | 11.16% | 5.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.57% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.65% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 15.15 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 15.74% | 18.54% |
| Макс. просадка | -33.85% | -34.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и MTUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и MTUM
С начала года, MMTM показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 15.65% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и MTUM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и MTUM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности MTUM в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.54% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и MTUM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и MTUM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.