Сравнение MMTM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
MMTM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или MTUM.
Корреляция
Корреляция между MMTM и MTUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и MTUM
Основные характеристики
MMTM:
2.03
MTUM:
1.94
MMTM:
2.76
MTUM:
2.62
MMTM:
1.37
MTUM:
1.34
MMTM:
2.97
MTUM:
1.98
MMTM:
12.62
MTUM:
11.33
MMTM:
2.58%
MTUM:
3.23%
MMTM:
16.06%
MTUM:
18.94%
MMTM:
-33.85%
MTUM:
-34.08%
MMTM:
-3.86%
MTUM:
-3.55%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 30.78%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 34.29%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции MTUM по среднегодовой доходности: 15.12% против 13.18% соответственно.
MMTM
30.78%
0.07%
8.38%
31.22%
15.21%
15.12%
MTUM
34.29%
-0.84%
7.61%
34.86%
12.03%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и MTUM
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и MTUM
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MTUM в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.58% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.74% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и MTUM
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и MTUM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.62%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.