PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMTM с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMTM и MTUM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MMTM с MTUM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

MMTM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или MTUM.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.49

MTUM:

1.01

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.74

MTUM:

1.32

Коэф-т Омега

MMTM:

1.10

MTUM:

1.19

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.44

MTUM:

1.05

Коэф-т Мартина

MMTM:

1.50

MTUM:

3.62

Индекс Язвы

MMTM:

6.50%

MTUM:

6.10%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.77%

MTUM:

25.09%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

MMTM:

-6.43%

MTUM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции MMTM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 12.68% против 13.81% соответственно.

MMTM

С начала года

-1.56%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

-3.90%

1 год

11.51%

3 года

14.88%

5 лет

15.75%

10 лет

12.68%

MTUM

С начала года

12.19%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

7.59%

1 год

25.18%

3 года

18.21%

5 лет

14.21%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий MMTM и MTUM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и MTUM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности MTUM в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.91%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.83%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и MTUM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и MTUM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и MTUM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.48%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...