PortfoliosLab logo
Сравнение MMTM с PDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMTM и PDP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности MMTM и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.38

PDP:

0.28

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.67

PDP:

0.49

Коэф-т Омега

MMTM:

1.09

PDP:

1.06

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.38

PDP:

0.24

Коэф-т Мартина

MMTM:

1.32

PDP:

0.73

Индекс Язвы

MMTM:

6.45%

PDP:

7.99%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.72%

PDP:

23.87%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

PDP:

-59.34%

Текущая просадка

MMTM:

-8.37%

PDP:

-11.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMTM показывает доходность -3.60%, а PDP немного ниже – -3.76%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 12.35% против 9.47% соответственно.


MMTM

С начала года

-3.60%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-5.09%

1 год

7.99%

3 года

15.92%

5 лет

15.78%

10 лет

12.35%

PDP

С начала года

-3.76%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-10.42%

1 год

5.33%

3 года

13.14%

5 лет

10.27%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Invesco DWA Momentum ETF

Сравнение комиссий MMTM и PDP

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и PDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг риск-скорректированной доходности PDP, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа PDP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и PDP

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности PDP в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.93%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и PDP

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и PDP.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и PDP

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Momentum ETF (PDP) имеют волатильность 4.14% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...