Сравнение MMTM с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Momentum ETF (PDP).
MMTM и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или PDP.
Корреляция
Корреляция между MMTM и PDP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и PDP
Основные характеристики
MMTM:
1.88
PDP:
1.76
MMTM:
2.59
PDP:
2.40
MMTM:
1.34
PDP:
1.30
MMTM:
2.82
PDP:
1.99
MMTM:
11.41
PDP:
9.18
MMTM:
2.71%
PDP:
3.42%
MMTM:
16.44%
PDP:
17.87%
MMTM:
-33.85%
PDP:
-59.34%
MMTM:
-2.90%
PDP:
-5.43%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 15.65% против 10.97% соответственно.
MMTM
1.65%
-1.86%
8.46%
31.17%
14.65%
15.65%
PDP
3.18%
-2.44%
12.90%
31.35%
10.87%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и PDP
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMTM и PDP
MMTM
PDP
Сравнение MMTM c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и PDP
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности PDP в 0.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.82% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.15% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и PDP
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и PDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и PDP
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 5.65%, в то время как у Invesco DWA Momentum ETF (PDP) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.