PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMTM с PDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).

MMTM и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMTM и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		-3.86%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		3.73%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 13.75% против 11.68% соответственно.

MMTM

1 день
3.46%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.36%
3 года*
19.53%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.75%

PDP

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
3.73%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.93%
3 года*
16.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с QQQMMTM с VFMOMMTM с VLUMMTM с SPTM
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUSPDP с XLG

Сравнение комиссий MMTM и PDP

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Доходность на риск

MMTM vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.87

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.30

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.78

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

5.80

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.41

+0.38

Корреляция

Корреляция между MMTM и PDP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и PDP

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности PDP в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.89%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и PDP

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и PDP.

Загрузка...

Показатели просадок

MMTMPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-59.34%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.04%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-33.91%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-34.70%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-7.49%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-10.69%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.69%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и PDP

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 6.48%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMTMPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

9.98%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

18.59%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

24.13%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.93%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.44%

-2.76%