Сравнение MMTM с PDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Momentum ETF (PDP).
MMTM и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или PDP.
Основные характеристики
| MMTM | PDP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.75% | 32.74% |
| Дох-ть за 1 год | 45.67% | 47.15% |
| Дох-ть за 3 года | 11.16% | 4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.57% | 13.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.65% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 16.52 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 15.74% | 17.05% |
| Макс. просадка | -33.85% | -59.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и PDP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и PDP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMTM показывает доходность 32.75%, а PDP немного ниже – 32.74%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 15.65% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и PDP
MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c PDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco DWA Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и PDP
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности PDP в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.11% | 0.42% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.81% | 0.39% | 0.15% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и PDP
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и PDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и PDP
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 4.75%, в то время как у Invesco DWA Momentum ETF (PDP) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.