Сравнение MMTM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MMTM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или VOO.
Основные характеристики
| MMTM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.75% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 45.67% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.16% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.57% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.65% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.74% | 12.34% |
| Макс. просадка | -33.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и VOO
С начала года, MMTM показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.65% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и VOO
MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и VOO
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и VOO
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и VOO
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.