PortfoliosLab logo
Сравнение MMTM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMTM и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MMTM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.23%
391.22%
MMTM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.36

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.67

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MMTM:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MMTM:

1.45

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MMTM:

5.87%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.65%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MMTM:

-13.05%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.24% соответственно.


MMTM

С начала года

-8.52%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-6.81%

1 год

7.63%

5 лет

15.61%

10 лет

13.39%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMTM и VOO

MMTM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMTM: 0.12%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMTM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MMTM: 0.36
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MMTM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MMTM: 0.67
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MMTM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MMTM: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MMTM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MMTM: 0.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MMTM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MMTM: 1.45
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.54
MMTM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и VOO

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.98%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и VOO

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.05%
-9.90%
MMTM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и VOO

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
13.96%
MMTM
VOO