Сравнение MMTM с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
MMTM и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или VLU.
Основные характеристики
| MMTM | VLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.75% | 21.42% |
| Дох-ть за 1 год | 45.67% | 36.22% |
| Дох-ть за 3 года | 11.16% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.57% | 14.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.65% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 5.26 |
| Коэф-т Мартина | 17.81 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 15.74% | 11.35% |
| Макс. просадка | -33.85% | -37.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MMTM и VLU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и VLU
С начала года, MMTM показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у VLU с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции VLU по среднегодовой доходности: 15.65% против 14.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и VLU
И MMTM, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MMTM c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и VLU
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VLU в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.75% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% | 1.74% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.85% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и VLU
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и VLU
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.