PortfoliosLab logo
Сравнение MMTM с VLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MMTM и VLU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MMTM и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.23%
322.87%
MMTM
VLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMTM:

0.36

VLU:

0.38

Коэф-т Сортино

MMTM:

0.67

VLU:

0.65

Коэф-т Омега

MMTM:

1.09

VLU:

1.10

Коэф-т Кальмара

MMTM:

0.39

VLU:

0.40

Коэф-т Мартина

MMTM:

1.45

VLU:

1.68

Индекс Язвы

MMTM:

5.87%

VLU:

3.91%

Дневная вол-ть

MMTM:

23.65%

VLU:

17.14%

Макс. просадка

MMTM:

-33.85%

VLU:

-37.38%

Текущая просадка

MMTM:

-13.05%

VLU:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции VLU по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.68% соответственно.


MMTM

С начала года

-8.52%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-6.81%

1 год

7.63%

5 лет

15.61%

10 лет

13.39%

VLU

С начала года

-3.45%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-2.94%

1 год

6.81%

5 лет

16.28%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMTM и VLU

И MMTM, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MMTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MMTM: 0.12%
График комиссии VLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLU: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMTM и VLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MMTM
Ранг риск-скорректированной доходности MMTM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMTM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VLU
Ранг риск-скорректированной доходности VLU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMTM c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MMTM, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MMTM: 0.36
VLU: 0.38
Коэффициент Сортино MMTM, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MMTM: 0.67
VLU: 0.65
Коэффициент Омега MMTM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MMTM: 1.09
VLU: 1.10
Коэффициент Кальмара MMTM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MMTM: 0.39
VLU: 0.40
Коэффициент Мартина MMTM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MMTM: 1.45
VLU: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLU равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.38
MMTM
VLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и VLU

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VLU в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
0.98%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.63%1.52%1.98%1.68%1.54%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
2.16%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.95%2.14%6.37%5.42%

Просадки

Сравнение просадок MMTM и VLU

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.05%
-8.75%
MMTM
VLU

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и VLU

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
12.75%
MMTM
VLU