Сравнение MMTM с VLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU).
MMTM и VLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMTM или VLU.
Корреляция
Корреляция между MMTM и VLU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MMTM и VLU
Основные характеристики
MMTM:
1.88
VLU:
1.79
MMTM:
2.59
VLU:
2.50
MMTM:
1.34
VLU:
1.33
MMTM:
2.82
VLU:
3.29
MMTM:
11.41
VLU:
9.13
MMTM:
2.71%
VLU:
2.24%
MMTM:
16.44%
VLU:
11.42%
MMTM:
-33.85%
VLU:
-37.38%
MMTM:
-2.90%
VLU:
-3.39%
Доходность по периодам
С начала года, MMTM показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции VLU по среднегодовой доходности: 15.65% против 14.62% соответственно.
MMTM
1.65%
-1.86%
8.46%
31.17%
14.65%
15.65%
VLU
2.16%
-0.86%
5.63%
21.36%
12.77%
14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMTM и VLU
И MMTM, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MMTM и VLU
MMTM
VLU
Сравнение MMTM c VLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMTM и VLU
Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VLU в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.82% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.63% | 1.52% | 1.98% | 1.68% | 1.54% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.96% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок MMTM и VLU
Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MMTM и VLU
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.