PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с VLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с VLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) are both exchange-traded funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 15.00%/yr vs 13.99%/yr for VLU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и VLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VLU с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции VLU по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.99% соответственно.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и VLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%

Correlation

The correlation between MMTM and VLU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.63

The correlation between MMTM and VLU shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMTM и VLU

Секторы
MMTM
VLU

Технологии

29.5%
17.8%

Финансовые услуги

16.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.4%

Здравоохранение

10.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.8%

Промышленность

7.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.4%

Недвижимость

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.6%

Энергетика

1.7%
7.2%

Технологии

MMTM
29.5%
VLU
17.8%

Финансовые услуги

MMTM
16.0%
VLU
18.8%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.4%
VLU
10.4%

Здравоохранение

MMTM
10.8%
VLU
11.7%

Коммуникационные услуги

MMTM
7.7%
VLU
8.8%

Промышленность

MMTM
7.6%
VLU
8.2%

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.7%
VLU
7.4%

Недвижимость

MMTM
3.1%
VLU
3.4%

Коммунальные услуги

MMTM
2.6%
VLU
3.6%

Сырьевые материалы

MMTM
2.0%
VLU
2.6%

Энергетика

MMTM
1.7%
VLU
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с QQQ
Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с EWMC

Доходность на риск

MMTM vs. VLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c VLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.70

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.78

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.63

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

18.56

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. VLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VLU равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и VLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.82

+0.03

Просадки

Сравнение просадок MMTM и VLU

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки VLU в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и VLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-37.39%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-6.34%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-16.22%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-19.55%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-37.39%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.49%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.74%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.58%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и VLU

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеют волатильность 2.35% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.25%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.70%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

10.90%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

15.40%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.09%

+0.56%

Сравнение комиссий MMTM и VLU

И MMTM, и VLU имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и VLU

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VLU в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and VLU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMTM has higher volatility (2.35%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs VLU's -37.39%.

On 10-year performance, MMTM leads with 15.00% vs 13.99% for VLU. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 15.00% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM and VLU have the same expense ratio: 0.12% per year.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.78% for MMTM.

MMTM is categorized as Momentum, while VLU is Large Cap Value Equities. MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и VLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор