PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - XSMO tracks the S&P SmallCap 600 Momentum Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSMO returned 11.48%/yr vs 16.24%/yr for JMOM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSMO показывает доходность 23.45%, а JMOM немного ниже – 22.57%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%5.73%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between XSMO and JMOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between XSMO and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и JMOM

Секторы
XSMO
JMOM

Технологии

20.9%
38.1%

Промышленность

19.5%
12.8%

Здравоохранение

13.9%
8.7%

Финансовые услуги

12.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.9%

Сырьевые материалы

5.8%
1.3%

Недвижимость

5.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.3%

Коммунальные услуги

4.0%
2.3%

Энергетика

3.1%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.7%

Технологии

XSMO
20.9%
JMOM
38.1%

Промышленность

XSMO
19.5%
JMOM
12.8%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
JMOM
8.7%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
JMOM
9.6%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
JMOM
6.9%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
JMOM
1.3%

Недвижимость

XSMO
5.0%
JMOM
2.5%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
JMOM
8.3%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
JMOM
2.3%

Энергетика

XSMO
3.1%
JMOM
3.8%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
JMOM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

XSMO vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.55

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.51

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.64

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

21.99

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XSMO и JMOM

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-34.31%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.87%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-19.51%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-28.26%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.35%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.31%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.66%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и JMOM

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.56%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.56%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.31%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

18.65%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

20.13%

+3.99%

Сравнение комиссий XSMO и JMOM

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и JMOM

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and JMOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 11.48% for XSMO. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор