PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSMO returned 24.32%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
3.48%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
37.87%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-2.77%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between XSMO and JEPQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.65

The correlation between XSMO and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и JEPQ

Секторы
XSMO
JEPQ

Технологии

20.9%
54.0%

Промышленность

19.5%
3.1%

Здравоохранение

13.9%
4.4%

Финансовые услуги

12.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.8%

Сырьевые материалы

5.8%
1.0%

Недвижимость

5.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
15.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.3%

Энергетика

3.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.1%

Технологии

XSMO
20.9%
JEPQ
54.0%

Промышленность

XSMO
19.5%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
JEPQ
12.8%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

XSMO
5.0%
JEPQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
JEPQ
1.3%

Энергетика

XSMO
3.1%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
JEPQ
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

XSMO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.03

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.69

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.91

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

13.84

-0.39

XSMO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и JEPQ

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-20.07%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.82%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-20.07%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-3.41%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.85%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и JEPQ

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.98%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

10.22%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

12.61%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

16.73%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

16.73%

+7.42%

Сравнение комиссий XSMO и JEPQ

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и JEPQ

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and JEPQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, XSMO leads with 24.32% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 24.32% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while JEPQ is Nasdaq-100. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор