Сравнение XSMO с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
XSMO и IVOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у IVOG с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 13.73% против 10.63% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и IVOG
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
XSMO vs. IVOG — Ранг доходности на риск
XSMO
IVOG
Сравнение XSMO c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.36 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и IVOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и IVOG
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и IVOG
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -39.32% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.76% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -29.31% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -39.32% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -5.49% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -5.93% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и IVOG
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 7.71% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.64% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 13.33% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.11% | 22.33% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.52% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 20.52% | +3.53% |