Сравнение IVOG с VOOG
IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOG returned 11.91%/yr vs 18.00%/yr for VOOG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVOG charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.91% против 18.00% соответственно.
IVOG
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 11.91%
VOOG
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам IVOG и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 18.76% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 8.71% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Correlation
The correlation between IVOG and VOOG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between IVOG and VOOG shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOG vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IVOG
VOOG
Сравнение IVOG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOG | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.97 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 7.82 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOG и VOOG
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -32.73% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -13.71% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -22.18% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -32.73% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -32.73% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -5.49% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -4.96% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.45% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.23% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 13.86% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 17.04% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.38% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 20.81% | -0.20% |
Сравнение комиссий IVOG и VOOG
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и VOOG
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VOOG в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.54% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IVOG and VOOG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOOG has higher volatility (7.23%) compared to IVOG (5.83%). In terms of maximum drawdown, IVOG dropped -39.32% vs VOOG's -32.73%.
On 10-year performance, VOOG leads with 18.00% vs 11.91% for IVOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.00% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IVOG.
IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.46% for VOOG.
IVOG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for IVOG and 0.07% for VOOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOG и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор