Сравнение IVOG с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IVOG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOG и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOG и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOG показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.63% против 15.86% соответственно.
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOG и VOOG
IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOG vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IVOG
VOOG
Сравнение IVOG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOG | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.62 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.76 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 6.81 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IVOG и VOOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOG и VOOG
Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IVOG и VOOG
Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -32.73% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -13.71% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -32.73% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -32.73% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -9.07% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.01% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.54% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOG и VOOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.64% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOG | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 7.28% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 12.68% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 22.28% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 21.16% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 20.65% | -0.13% |