PortfoliosLab logo
Сравнение IVOG с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVOG и VOOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVOG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
356.63%
701.35%
IVOG
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVOG:

-0.22

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

IVOG:

-0.16

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

IVOG:

0.98

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

IVOG:

-0.19

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

IVOG:

-0.63

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

IVOG:

7.90%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

IVOG:

22.84%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

IVOG:

-39.32%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

IVOG:

-17.22%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, IVOG показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции IVOG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 7.86% против 13.81% соответственно.


IVOG

С начала года

-9.64%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-9.80%

1 год

-4.68%

5 лет

12.15%

10 лет

7.86%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVOG и VOOG

IVOG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVOG: 0.15%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVOG и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVOG
Ранг риск-скорректированной доходности IVOG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVOG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVOG, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVOG: -0.22
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино IVOG, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVOG: -0.16
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега IVOG, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVOG: 0.98
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара IVOG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVOG: -0.19
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина IVOG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVOG: -0.63
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа IVOG на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.65
IVOG
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOG и VOOG

Дивидендная доходность IVOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.87%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.03%1.04%0.81%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IVOG и VOOG

Максимальная просадка IVOG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOG и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.22%
-11.72%
IVOG
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IVOG и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) составляет 15.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что IVOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
16.37%
IVOG
VOOG