PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с EEMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - XSMO tracks the S&P SmallCap 600 Momentum Index while EEMO tracks the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 15.89%/yr vs 9.15%/yr for EEMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 27.06%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 41.14%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 15.89% против 9.15% соответственно.

XSMO

1 день
1.54%
1 месяц
2.83%
С начала года
27.06%
6 месяцев
22.45%
1 год
37.34%
3 года*
26.09%
5 лет*
11.97%
10 лет*
15.89%

EEMO

1 день
3.82%
1 месяц
3.90%
С начала года
41.14%
6 месяцев
40.15%
1 год
49.68%
3 года*
24.60%
5 лет*
6.84%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		27.06%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		41.14%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between XSMO and EEMO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.43

The correlation between XSMO and EEMO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSMO и EEMO

Секторы
XSMO
EEMO

Технологии

22.1%
53.0%

Промышленность

18.7%
7.5%

Здравоохранение

14.3%
2.3%

Финансовые услуги

12.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
2.8%

Сырьевые материалы

6.0%
9.9%

Недвижимость

4.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.2%

Коммунальные услуги

3.5%
1.0%

Энергетика

2.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.6%

Технологии

XSMO
22.1%
EEMO
53.0%

Промышленность

XSMO
18.7%
EEMO
7.5%

Здравоохранение

XSMO
14.3%
EEMO
2.3%

Финансовые услуги

XSMO
12.2%
EEMO
15.4%

Потребительский циклический сектор

XSMO
8.6%
EEMO
2.8%

Сырьевые материалы

XSMO
6.0%
EEMO
9.9%

Недвижимость

XSMO
4.9%
EEMO
0.3%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.5%
EEMO
1.2%

Коммунальные услуги

XSMO
3.5%
EEMO
1.0%

Энергетика

XSMO
2.9%
EEMO
0.8%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
EEMO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYG
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

XSMO vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSMOEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.64

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.24

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.38

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

12.20

+2.05

XSMO vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSMO и EEMO

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-48.47%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-14.75%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-26.06%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-34.03%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-46.57%

+7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.50%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-20.11%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.08%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и EEMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 6.76%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 19.67%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

19.67%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

28.97%

-14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

30.38%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

20.99%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.36%

+1.76%

Сравнение комиссий XSMO и EEMO

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и EEMO

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности EEMO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.61%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and EEMO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (19.67%) compared to XSMO (6.76%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, XSMO leads with 15.89% vs 9.15% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 15.89% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

EEMO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.31% for EEMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор