Сравнение CALF с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
CALF и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.68% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и REGL
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
CALF vs. REGL — Ранг доходности на риск
CALF
REGL
Сравнение CALF c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.60 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.24 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CALF и REGL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и REGL
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности REGL в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и REGL
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -36.37% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -10.94% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -16.96% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.51% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -4.09% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.11% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и REGL
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеют волатильность 4.22% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.30% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.20% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 16.26% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 16.11% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 18.31% | +7.87% |