PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. XSMO is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, XSMO returned 25.70%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у BSVO с доходностью 20.22%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и BSVO

2026 (YTD)202520242023
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%28.26%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between XSMO and BSVO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.85

The correlation between XSMO and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и BSVO

Секторы
XSMO
BSVO

Технологии

20.9%
4.9%

Промышленность

19.5%
13.8%

Здравоохранение

13.9%
3.6%

Финансовые услуги

12.3%
32.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
14.3%

Сырьевые материалы

5.8%
6.0%

Недвижимость

5.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.9%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Энергетика

3.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Технологии

XSMO
20.9%
BSVO
4.9%

Промышленность

XSMO
19.5%
BSVO
13.8%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
BSVO
3.6%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
BSVO
32.3%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
BSVO
14.3%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
BSVO
6.0%

Недвижимость

XSMO
5.0%
BSVO
0.6%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
BSVO
3.9%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
BSVO

-

Энергетика

XSMO
3.1%
BSVO
15.8%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
BSVO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с SMH

Доходность на риск

XSMO vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.41

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.39

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.47

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

15.58

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.41

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XSMO и BSVO

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-28.67%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.31%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-28.67%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.09%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-5.72%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.91%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и BSVO

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.83%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.07%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.88%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

21.73%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

21.73%

+2.39%

Сравнение комиссий XSMO и BSVO

XSMO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и BSVO

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BSVO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and BSVO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, XSMO leads with 25.70% vs 19.99% for BSVO. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 25.70% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

BSVO has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while BSVO is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Bridgeway. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор