PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с XSHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Invesco - XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 5.66%/yr vs -2.18%/yr for XSHD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSLV показывает доходность 18.15%, а XSHD немного ниже – 18.05%.

XSLV

1 день
2.56%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
13.45%
С начала года
18.15%
1 год
21.22%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.11%

XSHD

1 день
3.30%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
9.98%
С начала года
18.05%
1 год
14.68%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		18.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		18.05%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between XSLV and XSHD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.88

The correlation between XSLV and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSLV и XSHD

Секторы
XSLV
XSHD

Финансовые услуги

43.2%
0.1%

Недвижимость

28.5%
45.6%

Коммунальные услуги

9.1%
10.8%

Промышленность

7.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.9%

Сырьевые материалы

2.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
7.0%

Здравоохранение

1.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.0%

Технологии

0.9%

-

Энергетика

0.8%
7.1%

Финансовые услуги

XSLV
43.2%
XSHD
0.1%

Недвижимость

XSLV
28.5%
XSHD
45.6%

Коммунальные услуги

XSLV
9.1%
XSHD
10.8%

Промышленность

XSLV
7.2%
XSHD
10.5%

Потребительский защитный сектор

XSLV
3.9%
XSHD
8.9%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
XSHD
5.6%

Потребительский циклический сектор

XSLV
2.3%
XSHD
7.0%

Здравоохранение

XSLV
1.5%
XSHD
2.5%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
XSHD
2.0%

Технологии

XSLV
0.9%
XSHD

-

Энергетика

XSLV
0.8%
XSHD
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

XSLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.98

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.55

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.40

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

3.82

+4.56

XSLV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и XSHD

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-49.53%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-10.51%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-20.77%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-34.67%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.79%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-16.43%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.85%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и XSHD

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.31%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.53%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

15.06%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.87%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

22.18%

-2.26%

Сравнение комиссий XSLV и XSHD

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и XSHD

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XSHD в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.83%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and XSHD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (5.31%) compared to XSLV (4.35%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, XSLV leads with 5.66% vs -2.18% for XSHD. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSLV has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSLV has performed better with a 5.66% return vs -2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 2.04% for XSLV.

XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.30% for XSHD.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор