PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с SPMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Low Volatility fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XSLV

1 день
-0.46%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
10.29%
С начала года
17.63%
1 год
21.72%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.91%
Всё время*
8.25%

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XSLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
$736.25K$518.01K$425.19K

Сравнение доходности по годам XSLV и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		17.63%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%9.53%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.87%11.69%18.78%10.28%-10.84%24.35%8.57%32.13%-6.28%7.84%

Correlation

The correlation between XSLV and SPMV is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between XSLV and SPMV has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSLV и SPMV

Секторы
XSLV
SPMV

Финансовые услуги

43.9%
17.8%

Недвижимость

27.4%
0.2%

Коммунальные услуги

9.2%
2.8%

Промышленность

7.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
10.7%

Сырьевые материалы

2.7%
2.6%

Здравоохранение

1.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

1.1%
6.5%

Энергетика

1.0%
4.8%

Технологии

1.0%
26.9%

Финансовые услуги

XSLV
43.9%
SPMV
17.8%

Недвижимость

XSLV
27.4%
SPMV
0.2%

Коммунальные услуги

XSLV
9.2%
SPMV
2.8%

Промышленность

XSLV
7.2%
SPMV
6.0%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.5%
SPMV
10.7%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
SPMV
2.6%

Здравоохранение

XSLV
1.7%
SPMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.5%
SPMV
6.6%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
SPMV
6.5%

Энергетика

XSLV
1.0%
SPMV
4.8%

Технологии

XSLV
1.0%
SPMV
26.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с QQQSPMV с MVOL.LSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

XSLV vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPMV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSLV c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

—

—

XSLV vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

—

—

Сравнение комиссий XSLV и SPMV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и SPMV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как SPMV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.05%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and SPMV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.05% for SPMV.

XSLV is categorized as Low Volatility, while SPMV is S&P 500. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор