PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Low Volatility fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 5.91%/yr vs 20.10%/yr for SPMO. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 5.91% против 20.10% соответственно.

XSLV

1 день
-0.46%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
10.29%
С начала года
17.63%
1 год
21.72%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.91%
Всё время*
8.25%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

XSLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
$736.25K$518.01K$425.19K

Сравнение доходности по годам XSLV и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		17.63%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between XSLV and SPMO is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.08

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.44

Over the past year, the correlation between XSLV and SPMO has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSLV и SPMO

Секторы
XSLV
SPMO

Финансовые услуги

43.9%
6.0%

Недвижимость

27.4%
1.1%

Коммунальные услуги

9.2%
2.7%

Промышленность

7.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.2%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Здравоохранение

1.7%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
7.4%

Энергетика

1.0%
3.3%

Технологии

1.0%
53.7%

Финансовые услуги

XSLV
43.9%
SPMO
6.0%

Недвижимость

XSLV
27.4%
SPMO
1.1%

Коммунальные услуги

XSLV
9.2%
SPMO
2.7%

Промышленность

XSLV
7.2%
SPMO
11.2%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.5%
SPMO
4.2%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
SPMO
1.9%

Здравоохранение

XSLV
1.7%
SPMO
6.9%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.5%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
SPMO
7.4%

Энергетика

XSLV
1.0%
SPMO
3.3%

Технологии

XSLV
1.0%
SPMO
53.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XSLV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSLV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.90

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.06

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

7.35

+1.32

XSLV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и SPMO

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-30.95%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-15.64%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-20.13%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-22.74%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-30.95%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-7.05%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-4.62%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.37%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 4.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

10.70%

-6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

21.85%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

24.09%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

20.69%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

20.97%

-1.04%

Сравнение комиссий XSLV и SPMO

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и SPMO

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and SPMO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to XSLV (4.11%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.10% vs 5.91% for XSLV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XSLV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.10% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.70% for SPMO.

XSLV is categorized as Low Volatility, while SPMO is Momentum. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.13% for SPMO.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор