PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с SCHA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 6.15%/yr vs 11.72%/yr for SCHA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 6.15% против 11.72% соответственно.

XSLV

1 день
1.45%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.04%
1 год
15.35%
3 года*
12.03%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.15%

SCHA

1 день
-1.72%
1 месяц
4.56%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.81%
3 года*
19.85%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		11.98%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.53%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between XSLV and SCHA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.84

Over the past year, the correlation between XSLV and SCHA has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSLV и SCHA

Секторы
XSLV
SCHA

Финансовые услуги

43.2%
15.4%

Недвижимость

28.5%
5.8%

Коммунальные услуги

9.1%
2.1%

Промышленность

7.2%
15.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

2.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.2%

Здравоохранение

1.5%
13.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.3%

Технологии

0.9%
24.3%

Энергетика

0.8%
4.8%

Финансовые услуги

XSLV
43.2%
SCHA
15.4%

Недвижимость

XSLV
28.5%
SCHA
5.8%

Коммунальные услуги

XSLV
9.1%
SCHA
2.1%

Промышленность

XSLV
7.2%
SCHA
15.4%

Потребительский защитный сектор

XSLV
3.9%
SCHA
2.5%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
SCHA
4.1%

Потребительский циклический сектор

XSLV
2.3%
SCHA
9.2%

Здравоохранение

XSLV
1.5%
SCHA
13.8%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
SCHA
2.3%

Технологии

XSLV
0.9%
SCHA
24.3%

Энергетика

XSLV
0.8%
SCHA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VBRXSLV с VOOXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

XSLV vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.24

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.11

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.42

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

16.18

-10.30

XSLV vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и SCHA

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-42.41%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-9.50%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-27.29%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-30.79%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-42.41%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-7.56%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и SCHA

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 4.59%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.71%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

13.92%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

18.77%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

22.05%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

22.75%

-2.81%

Сравнение комиссий XSLV и SCHA

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и SCHA

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.15%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and SCHA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (6.71%) compared to XSLV (4.59%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs SCHA's -42.41%.

On 10-year performance, SCHA leads with 11.72% vs 6.15% for XSLV. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, XSLV has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHA has performed better with a 11.72% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.98% for SCHA.

XSLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCHA is Small Cap Blend Equities. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор