PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 3.28%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

XSLV

1 день
1.64%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.85%
1 год
12.22%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.54%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		7.90%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%16.23%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between XSLV and QQQM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.46

Over the past year, the correlation between XSLV and QQQM has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSLV и QQQM

Секторы
XSLV
QQQM

Финансовые услуги

37.1%
0.2%

Недвижимость

27.5%
0.1%

Коммунальные услуги

10.6%
1.4%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Здравоохранение

3.7%
4.2%

Технологии

3.1%
53.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
15.8%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

XSLV
37.1%
QQQM
0.2%

Недвижимость

XSLV
27.5%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

XSLV
10.6%
QQQM
1.4%

Промышленность

XSLV
8.3%
QQQM
2.8%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.2%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

XSLV
3.7%
QQQM
4.2%

Технологии

XSLV
3.1%
QQQM
53.8%

Сырьевые материалы

XSLV
2.3%
QQQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.3%
QQQM
12.3%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
QQQM
15.8%

Энергетика

XSLV
0.7%
QQQM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWMXSLV с VBR
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

XSLV vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.58

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.38

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.43

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

13.15

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.58

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.81

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XSLV и QQQM

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-35.04%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-11.96%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-22.70%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-35.04%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.75%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.24%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.11%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 4.19%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.51%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.06%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.91%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

22.23%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

22.11%

-2.17%

Сравнение комиссий XSLV и QQQM

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и QQQM

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.57%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and QQQM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to XSLV (4.19%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 3.28% for XSLV. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XSLV has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.42% for QQQM.

XSLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while QQQM is Nasdaq-100. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор