PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с LVHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index while LVHD tracks the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 5.54%/yr vs 8.04%/yr for LVHD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям LVHD по среднегодовой доходности: 5.54% против 8.04% соответственно.

XSLV

1 день
1.64%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.85%
1 год
12.22%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.54%

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		7.90%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between XSLV and LVHD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.74

The correlation between XSLV and LVHD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSLV и LVHD

Секторы
XSLV
LVHD

Финансовые услуги

37.1%
8.6%

Недвижимость

27.5%
15.0%

Коммунальные услуги

10.6%
25.5%

Промышленность

8.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
18.5%

Здравоохранение

3.7%
4.6%

Технологии

3.1%
5.9%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.8%

Энергетика

0.7%
6.7%

Финансовые услуги

XSLV
37.1%
LVHD
8.6%

Недвижимость

XSLV
27.5%
LVHD
15.0%

Коммунальные услуги

XSLV
10.6%
LVHD
25.5%

Промышленность

XSLV
8.3%
LVHD
4.6%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.2%
LVHD
18.5%

Здравоохранение

XSLV
3.7%
LVHD
4.6%

Технологии

XSLV
3.1%
LVHD
5.9%

Сырьевые материалы

XSLV
2.3%
LVHD

-

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.3%
LVHD
6.8%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
LVHD
3.8%

Энергетика

XSLV
0.7%
LVHD
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWMXSLV с VBR
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

XSLV vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.15

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.70

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.77

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

4.49

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVLVHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XSLV и LVHD

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-37.32%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-6.17%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-14.29%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-16.75%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-37.32%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-4.37%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.05%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.43%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и LVHD

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.89%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

6.61%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

9.53%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

12.87%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

15.50%

+4.44%

Сравнение комиссий XSLV и LVHD

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и LVHD

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности LVHD в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.57%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and LVHD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.19%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, LVHD leads with 8.04% vs 5.54% for XSLV. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHD has performed better with a 8.04% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.57% for XSLV.

XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор