PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds - LVHD tracks the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index while SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.26%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.73% соответственно.

LVHD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
5.59%
С начала года
13.61%
1 год
14.08%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.26%
Всё время*
9.15%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LVHD

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
$2.24M$2.56M$2.55M

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам LVHD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.61%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between LVHD and SCHD is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between LVHD and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и SCHD

Секторы
LVHD
SCHD

Коммунальные услуги

24.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

21.8%
20.6%

Недвижимость

15.4%

-

Финансовые услуги

8.6%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.7%

Энергетика

7.0%
14.1%

Промышленность

4.9%
7.8%

Здравоохранение

4.7%
20.8%

Технологии

3.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
SCHD
0.1%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
SCHD
20.6%

Недвижимость

LVHD
15.4%
SCHD

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
SCHD
9.9%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.5%
SCHD
7.7%

Энергетика

LVHD
7.0%
SCHD
14.1%

Промышленность

LVHD
4.9%
SCHD
7.8%

Здравоохранение

LVHD
4.7%
SCHD
20.8%

Технологии

LVHD
3.1%
SCHD
12.7%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.2%
SCHD
6.2%

Сырьевые материалы

LVHD

-

SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

LVHD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.77

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
4.30

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.62

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

16.71

-11.07

LVHD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и SCHD

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-33.37%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.61%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-16.13%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-16.85%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.37%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.74%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.29%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.82%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и SCHD

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.02% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.84%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.89%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.06%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

14.38%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.73%

-1.16%

Сравнение комиссий LVHD и SCHD

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и SCHD

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and SCHD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.02%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 8.26% for LVHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 3.12% for SCHD.

LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор