PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.04%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.79% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between LVHD and SCHD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between LVHD and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и SCHD

Секторы
LVHD
SCHD

Коммунальные услуги

25.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

18.5%
19.2%

Недвижимость

15.0%

-

Финансовые услуги

8.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.3%

Энергетика

6.7%
16.2%

Технологии

5.9%
16.4%

Промышленность

4.6%
7.5%

Здравоохранение

4.6%
18.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
SCHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
SCHD
19.2%

Недвижимость

LVHD
15.0%
SCHD

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
SCHD
6.3%

Энергетика

LVHD
6.7%
SCHD
16.2%

Технологии

LVHD
5.9%
SCHD
16.4%

Промышленность

LVHD
4.6%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

LVHD

-

SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

LVHD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.64

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.08

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

6.26

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

15.38

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.64

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LVHD и SCHD

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-33.37%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.61%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-16.13%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-16.85%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.37%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.73%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.32%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.87%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и SCHD

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.69%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.65%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.95%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.38%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.71%

-1.21%

Сравнение комиссий LVHD и SCHD

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и SCHD

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and SCHD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 8.04% for LVHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.24% for SCHD.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while SCHD is Dividend. LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор