PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHD с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

LVHD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции LVHD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.18% против 7.20% соответственно.

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с BLVLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий LVHD и SPHD

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

LVHD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.23

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.42

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.25

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

0.80

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между LVHD и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и SPHD

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и SPHD

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-41.39%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-11.33%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-19.50%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-41.39%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.48%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.70%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.53%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и SPHD

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.15%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

7.86%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

14.46%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.20%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

17.65%

-2.16%