PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LVHD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
16.96%
LVHD
SPHD

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 23.98%.


LVHD

С начала года

15.59%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

15.37%

1 год

22.43%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHD

С начала года

23.98%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

16.96%

1 год

32.94%

5 лет (среднегодовая)

7.95%

10 лет (среднегодовая)

8.89%

Основные характеристики


LVHDSPHD
Коэф-т Шарпа2.093.00
Коэф-т Сортино2.924.27
Коэф-т Омега1.381.55
Коэф-т Кальмара2.132.46
Коэф-т Мартина9.6720.70
Индекс Язвы2.37%1.63%
Дневная вол-ть11.01%11.21%
Макс. просадка-37.32%-41.39%
Текущая просадка-0.66%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и SPHD

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LVHD и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.093.00
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.924.27
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.55
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.132.46
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6720.70
LVHD
SPHD

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
3.00
LVHD
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и SPHD

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPHD в 3.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.67%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.30%4.48%3.89%3.46%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и SPHD

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
0
LVHD
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и SPHD

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
2.88%
LVHD
SPHD