PortfoliosLab logo
Сравнение LVHD с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHD и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.60%
104.65%
LVHD
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHD:

1.11

SPHD:

0.92

Коэф-т Сортино

LVHD:

1.56

SPHD:

1.31

Коэф-т Омега

LVHD:

1.21

SPHD:

1.19

Коэф-т Кальмара

LVHD:

1.62

SPHD:

0.99

Коэф-т Мартина

LVHD:

4.71

SPHD:

3.64

Индекс Язвы

LVHD:

3.07%

SPHD:

3.63%

Дневная вол-ть

LVHD:

13.03%

SPHD:

14.36%

Макс. просадка

LVHD:

-37.32%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

LVHD:

-3.58%

SPHD:

-7.15%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.82%.


LVHD

С начала года

3.27%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.48%

1 год

13.30%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

SPHD

С начала года

-0.82%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.76%

1 год

12.18%

5 лет

13.06%

10 лет

7.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и SPHD

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.


График комиссии SPHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHD: 0.30%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHD: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHD и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHD: 1.11
SPHD: 0.92
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHD: 1.56
SPHD: 1.31
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LVHD: 1.21
SPHD: 1.19
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHD: 1.62
SPHD: 0.99
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHD: 4.71
SPHD: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.92
LVHD
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и SPHD

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPHD в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.92%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.43%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и SPHD

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-7.15%
LVHD
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и SPHD

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 7.94%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
9.75%
LVHD
SPHD