Сравнение LVHD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
LVHD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVHD или SPHD.
Основные характеристики
| LVHD | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.31% | 21.69% |
| Дох-ть за 1 год | 25.73% | 35.78% |
| Дох-ть за 3 года | 5.65% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.46% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 10.67 | 21.68 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.52% |
| Макс. просадка | -37.32% | -41.39% |
| Текущая просадка | -1.76% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между LVHD и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и SPHD
С начала года, LVHD показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 21.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и SPHD
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и SPHD
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.71% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.81% | 3.33% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и SPHD
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и SPHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.