PortfoliosLab logo
Сравнение LVHD с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHD и BLV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности LVHD и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.60%
16.24%
LVHD
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHD:

1.11

BLV:

0.40

Коэф-т Сортино

LVHD:

1.56

BLV:

0.63

Коэф-т Омега

LVHD:

1.21

BLV:

1.07

Коэф-т Кальмара

LVHD:

1.62

BLV:

0.15

Коэф-т Мартина

LVHD:

4.71

BLV:

0.86

Индекс Язвы

LVHD:

3.07%

BLV:

5.53%

Дневная вол-ть

LVHD:

13.03%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

LVHD:

-37.32%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

LVHD:

-3.58%

BLV:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 1.50%.


LVHD

С начала года

3.27%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.48%

1 год

13.30%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и BLV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHD: 0.27%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHD и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHD c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHD: 1.11
BLV: 0.40
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHD: 1.56
BLV: 0.63
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LVHD: 1.21
BLV: 1.07
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHD: 1.62
BLV: 0.15
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHD: 4.71
BLV: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.40
LVHD
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и BLV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BLV в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.92%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и BLV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-28.14%
LVHD
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и BLV

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
5.49%
LVHD
BLV