Сравнение LVHD с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
LVHD и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVHD или BLV.
Основные характеристики
| LVHD | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.40% | -0.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 13.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | -8.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | -2.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 10.30 | 2.58 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.14% |
| Макс. просадка | -37.32% | -38.29% |
| Текущая просадка | -1.69% | -26.34% |
Корреляция
Корреляция между LVHD и BLV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и BLV
С начала года, LVHD показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и BLV
LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVHD c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и BLV
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BLV в 4.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.71% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.81% | 3.33% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.43% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и BLV
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и BLV
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.