PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LVHD и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.80%
1.97%
LVHD
BLV

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.14%.


LVHD

С начала года

14.21%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

11.80%

1 год

21.49%

5 лет (среднегодовая)

7.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BLV

С начала года

-2.14%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.79%

5 лет (среднегодовая)

-3.01%

10 лет (среднегодовая)

1.49%

Основные характеристики


LVHDBLV
Коэф-т Шарпа1.960.58
Коэф-т Сортино2.740.88
Коэф-т Омега1.351.10
Коэф-т Кальмара1.920.21
Коэф-т Мартина9.031.51
Индекс Язвы2.37%4.51%
Дневная вол-ть10.95%11.82%
Макс. просадка-37.32%-38.29%
Текущая просадка-1.86%-27.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и BLV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между LVHD и BLV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.960.58
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.740.88
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.10
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.920.21
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.031.51
LVHD
BLV

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
0.58
LVHD
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и BLV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности BLV в 4.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.71%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.53%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и BLV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.86%
-27.80%
LVHD
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и BLV

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.71%
LVHD
BLV