PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с BLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.04%/yr vs 1.04%/yr for BLV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.03%/yr for BLV.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции LVHD превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 8.04% против 1.04% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

BLV

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-0.30%
1 год
5.44%
3 года*
2.18%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.47%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Correlation

The correlation between LVHD and BLV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.12

The correlation between LVHD and BLV shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHD и BLV

Секторы
LVHD
BLV

Коммунальные услуги

25.5%

-

Потребительский защитный сектор

18.5%

-

Недвижимость

15.0%

-

Финансовые услуги

8.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Энергетика

6.7%

-

Технологии

5.9%

-

Промышленность

4.6%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
BLV

-

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
BLV

-

Недвижимость

LVHD
15.0%
BLV

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
BLV
0.0%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
BLV

-

Энергетика

LVHD
6.7%
BLV

-

Технологии

LVHD
5.9%
BLV

-

Промышленность

LVHD
4.6%
BLV

-

Здравоохранение

LVHD
4.6%
BLV

-

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
BLV

-

Сырьевые материалы

LVHD

-

BLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Доходность на риск

LVHD vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDBLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.68

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.02

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.95

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

2.40

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.68

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.26

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LVHD и BLV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и BLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-38.29%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-5.73%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-15.16%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-36.27%

+19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-38.29%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-24.00%

+19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.51%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.27%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и BLV

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.46%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

5.62%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

8.15%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.96%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

11.98%

+3.52%

Сравнение комиссий LVHD и BLV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и BLV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BLV в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.79%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and BLV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to BLV (2.46%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs BLV's -38.29%.

On 10-year performance, LVHD leads with 8.04% vs 1.04% for BLV. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHD has performed better with a 8.04% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

BLV has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.39% for LVHD.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while BLV is Long-Term Bond. LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.03% for BLV.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор