PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с BLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVHD с BLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

LVHD и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVHD и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		6.73%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции LVHD превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 8.18% против 1.20% соответственно.

LVHD

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.83%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.06%
1 год
7.56%
3 года*
8.47%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.18%

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Сравнение комиссий LVHD и BLV

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

LVHD vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDBLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.18

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.30

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.34

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

0.83

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.24

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.10

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между LVHD и BLV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и BLV

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности BLV в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и BLV

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и BLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LVHDBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-38.29%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.89%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-36.27%

+19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-38.29%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-24.58%

+19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.38%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.85%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и BLV

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVHDBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.54%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

5.49%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

9.75%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.97%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

11.99%

+3.50%