Сравнение LVHD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
LVHD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVHD или DGRO.
Основные характеристики
| LVHD | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.43% | 5.72% |
| Дох-ть за 1 год | 1.02% | 15.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 6.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 11.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 12.56% | 10.24% |
| Макс. просадка | -37.32% | -35.10% |
| Current Drawdown | -5.09% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между LVHD и DGRO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и DGRO
С начала года, LVHD показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 5.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и DGRO
LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVHD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и DGRO
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DGRO в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.79% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.35% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и DGRO
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и DGRO
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.