PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LVHD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
12.23%
LVHD
DGRO

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.51%.


LVHD

С начала года

15.59%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

15.37%

1 год

22.43%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DGRO

С начала года

20.51%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

12.23%

1 год

27.58%

5 лет (среднегодовая)

12.00%

10 лет (среднегодовая)

11.82%

Основные характеристики


LVHDDGRO
Коэф-т Шарпа2.092.92
Коэф-т Сортино2.924.12
Коэф-т Омега1.381.54
Коэф-т Кальмара2.135.76
Коэф-т Мартина9.6719.22
Индекс Язвы2.37%1.46%
Дневная вол-ть11.01%9.61%
Макс. просадка-37.32%-35.10%
Текущая просадка-0.66%-0.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и DGRO

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между LVHD и DGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.92
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.924.12
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.54
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.135.76
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6719.22
LVHD
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.92
LVHD
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и DGRO

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности DGRO в 2.16%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.67%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.16%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и DGRO

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.65%
LVHD
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и DGRO

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.40%
LVHD
DGRO