PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LVHDDGRO
Дох-ть с нач. г.14.91%21.31%
Дох-ть за 1 год25.75%32.30%
Дох-ть за 3 года5.84%8.48%
Дох-ть за 5 лет7.60%12.23%
Коэф-т Шарпа2.313.49
Коэф-т Сортино3.274.93
Коэф-т Омега1.431.66
Коэф-т Кальмара1.854.39
Коэф-т Мартина11.0923.49
Индекс Язвы2.35%1.44%
Дневная вол-ть11.30%9.66%
Макс. просадка-37.32%-35.10%
Текущая просадка-1.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между LVHD и DGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и DGRO

С начала года, LVHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 21.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.04%
12.11%
LVHD
DGRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и DGRO

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LVHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.09
DGRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRO, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRO, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRO, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRO, с текущим значением в 23.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0023.49

Сравнение коэффициента Шарпа LVHD и DGRO

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
3.49
LVHD
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и DGRO

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DGRO в 2.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.69%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.15%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и DGRO

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
0
LVHD
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и DGRO

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.12% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
3.28%
LVHD
DGRO