PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.42%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.42% против 15.53% соответственно.

LVHD

1 день
0.57%
1 месяц
1.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.55%
1 год
14.00%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.42%
10 лет*
8.42%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.18%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between LVHD and SPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between LVHD and SPY has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LVHD и SPY

Секторы
LVHD
SPY

Коммунальные услуги

24.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

21.8%
4.5%

Недвижимость

15.4%
1.8%

Финансовые услуги

8.2%
11.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.9%

Энергетика

7.4%
3.1%

Промышленность

4.9%
7.8%

Здравоохранение

4.4%
8.3%

Технологии

3.1%
39.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
SPY
2.1%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
SPY
4.5%

Недвижимость

LVHD
15.4%
SPY
1.8%

Финансовые услуги

LVHD
8.2%
SPY
11.1%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.4%
SPY
9.9%

Энергетика

LVHD
7.4%
SPY
3.1%

Промышленность

LVHD
4.9%
SPY
7.8%

Здравоохранение

LVHD
4.4%
SPY
8.3%

Технологии

LVHD
3.1%
SPY
39.0%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.6%
SPY
10.6%

Сырьевые материалы

LVHD

-

SPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LVHD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.79

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.45

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.51

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

11.15

-5.48

LVHD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и SPY

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-55.19%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.88%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-18.76%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-24.50%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-33.72%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-3.22%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-9.03%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.99%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и SPY

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.85%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

9.81%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

12.47%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

17.15%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.95%

-2.42%

Сравнение комиссий LVHD и SPY

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и SPY

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and SPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to LVHD (4.04%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 8.42% for LVHD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 1.03% for SPY.

LVHD is categorized as Dividend, while SPY is S&P 500. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор