PortfoliosLab logo
Сравнение LVHD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHD и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.60%
208.32%
LVHD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHD:

1.11

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

LVHD:

1.56

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

LVHD:

1.21

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LVHD:

1.62

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

LVHD:

4.71

SPY:

2.39

Индекс Язвы

LVHD:

3.07%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

LVHD:

13.03%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

LVHD:

-37.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LVHD:

-3.58%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


LVHD

С начала года

3.27%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.48%

1 год

13.30%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и SPY

LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHD: 0.27%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHD: 1.11
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHD: 1.56
SPY: 0.89
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LVHD: 1.21
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHD: 1.62
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHD: 4.71
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.54
LVHD
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и SPY

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.92%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и SPY

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-10.54%
LVHD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и SPY

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 7.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
15.13%
LVHD
SPY