Сравнение LVHD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
LVHD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVHD или SPY.
Основные характеристики
| LVHD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.40% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.30 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.29% |
| Макс. просадка | -37.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LVHD и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и SPY
С начала года, LVHD показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и SPY
LVHD берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVHD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и SPY
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.71% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.81% | 3.33% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и SPY
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и SPY
Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.