PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с FDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHD и FDL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.53%
140.69%
LVHD
FDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHD:

1.35

FDL:

0.62

Коэф-т Сортино

LVHD:

1.89

FDL:

0.87

Коэф-т Омега

LVHD:

1.24

FDL:

1.12

Коэф-т Кальмара

LVHD:

1.70

FDL:

0.91

Коэф-т Мартина

LVHD:

5.30

FDL:

3.03

Индекс Язвы

LVHD:

2.86%

FDL:

2.80%

Дневная вол-ть

LVHD:

11.23%

FDL:

13.66%

Макс. просадка

LVHD:

-37.32%

FDL:

-65.93%

Текущая просадка

LVHD:

-1.80%

FDL:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью -1.20%.


LVHD

С начала года

5.18%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

1.62%

1 год

15.81%

5 лет

14.53%

10 лет

N/A

FDL

С начала года

-1.20%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-2.92%

1 год

9.83%

5 лет

18.19%

10 лет

9.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и FDL

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDL: 0.45%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHD: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHD и FDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг риск-скорректированной доходности FDL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
LVHD: 1.41
FDL: 0.62
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHD: 1.96
FDL: 0.87
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LVHD: 1.25
FDL: 1.12
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
LVHD: 1.77
FDL: 0.91
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
LVHD: 5.52
FDL: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
0.62
LVHD
FDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FDL

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FDL в 5.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.85%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
5.12%4.96%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FDL

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.80%
-9.35%
LVHD
FDL

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FDL

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.93%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.93%
7.64%
LVHD
FDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab