PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с FDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.04%/yr vs 11.28%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.28% соответственно.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between LVHD and FDL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between LVHD and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и FDL

Секторы
LVHD
FDL

Коммунальные услуги

25.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

18.5%
14.7%

Недвижимость

15.0%

-

Финансовые услуги

8.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
3.8%

Энергетика

6.7%
27.3%

Технологии

5.9%
1.1%

Промышленность

4.6%
3.8%

Здравоохранение

4.6%
16.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
FDL
6.5%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
FDL
14.7%

Недвижимость

LVHD
15.0%
FDL

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
FDL
15.1%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
FDL
3.8%

Энергетика

LVHD
6.7%
FDL
27.3%

Технологии

LVHD
5.9%
FDL
1.1%

Промышленность

LVHD
4.6%
FDL
3.8%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
FDL
16.8%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

LVHD

-

FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI

Доходность на риск

LVHD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.27

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.49

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

5.99

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

14.59

-10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.27

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FDL

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-65.93%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.27%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-12.24%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-16.46%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-41.40%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.41%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.66%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.75%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FDL

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.89% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.95%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.85%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

11.30%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

14.31%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.11%

-1.61%

Сравнение комиссий LVHD и FDL

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FDL

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FDL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and FDL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.28% vs 8.04% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.28% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 3.39% for LVHD.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while FDL is Large Cap Value Equities. LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор