PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с FDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
15.23%
LVHD
FDL

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 15.59%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 23.12%.


LVHD

С начала года

15.59%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

15.37%

1 год

22.43%

5 лет (среднегодовая)

7.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDL

С начала года

23.12%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

15.23%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

10.81%

10 лет (среднегодовая)

10.22%

Основные характеристики


LVHDFDL
Коэф-т Шарпа2.092.82
Коэф-т Сортино2.923.98
Коэф-т Омега1.381.50
Коэф-т Кальмара2.133.88
Коэф-т Мартина9.6719.97
Индекс Язвы2.37%1.64%
Дневная вол-ть11.01%11.58%
Макс. просадка-37.32%-65.93%
Текущая просадка-0.66%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и FDL

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.


FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между LVHD и FDL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.82
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.923.98
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.50
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.133.88
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6719.97
LVHD
FDL

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.82
LVHD
FDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FDL

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FDL в 4.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.67%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.02%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%3.13%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FDL

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66%
-0.05%
LVHD
FDL

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FDL

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 3.14%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
3.70%
LVHD
FDL