PortfoliosLab logo
Сравнение LVHD с FDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHD и FDL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.60%
148.25%
LVHD
FDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHD:

1.11

FDL:

0.93

Коэф-т Сортино

LVHD:

1.56

FDL:

1.31

Коэф-т Омега

LVHD:

1.21

FDL:

1.19

Коэф-т Кальмара

LVHD:

1.62

FDL:

1.15

Коэф-т Мартина

LVHD:

4.71

FDL:

4.13

Индекс Язвы

LVHD:

3.07%

FDL:

3.40%

Дневная вол-ть

LVHD:

13.03%

FDL:

15.07%

Макс. просадка

LVHD:

-37.32%

FDL:

-65.93%

Текущая просадка

LVHD:

-3.58%

FDL:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 1.91%.


LVHD

С начала года

3.27%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.48%

1 год

13.30%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

FDL

С начала года

1.91%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-0.67%

1 год

12.65%

5 лет

16.35%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и FDL

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.


График комиссии FDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDL: 0.45%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHD: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHD и FDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг риск-скорректированной доходности FDL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHD: 1.11
FDL: 0.93
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHD: 1.56
FDL: 1.31
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LVHD: 1.21
FDL: 1.19
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHD: 1.62
FDL: 1.15
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHD: 4.71
FDL: 4.13

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.93
LVHD
FDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FDL

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FDL в 4.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.92%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
4.96%4.96%4.58%3.57%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.94%3.65%3.35%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FDL

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-6.50%
LVHD
FDL

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FDL

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 7.94%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
10.15%
LVHD
FDL