PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LVHD returned 8.26%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции LVHD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.26% против 11.08% соответственно.

LVHD

1 день
-0.24%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
5.59%
С начала года
13.61%
1 год
14.08%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.26%
Всё время*
9.15%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

LVHD

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF
$2.24M$2.56M$2.55M

Сравнение доходности по годам LVHD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.61%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between LVHD and FDL is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.84

The correlation between LVHD and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и FDL

Секторы
LVHD
FDL

Коммунальные услуги

24.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

21.8%
24.3%

Недвижимость

15.4%

-

Финансовые услуги

8.6%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
4.4%

Энергетика

7.0%
11.1%

Промышленность

4.9%
3.6%

Здравоохранение

4.7%
11.7%

Технологии

3.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.2%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммунальные услуги

LVHD
24.8%
FDL
15.4%

Потребительский защитный сектор

LVHD
21.8%
FDL
24.3%

Недвижимость

LVHD
15.4%
FDL

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
FDL
13.7%

Потребительский циклический сектор

LVHD
7.5%
FDL
4.4%

Энергетика

LVHD
7.0%
FDL
11.1%

Промышленность

LVHD
4.9%
FDL
3.6%

Здравоохранение

LVHD
4.7%
FDL
11.7%

Технологии

LVHD
3.1%
FDL
4.3%

Коммуникационные услуги

LVHD
2.2%
FDL
11.2%

Сырьевые материалы

LVHD

-

FDL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с SPHDFDL с VOOFDL с JEPI

Доходность на риск

LVHD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.26

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.41

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

6.28

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

14.78

-9.14

LVHD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHD и FDL

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-65.93%

+28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-4.27%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-12.24%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-16.46%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-41.40%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.60%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-9.59%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.81%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и FDL

Текущая волатильность для Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) составляет 4.02%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.48%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

8.63%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

11.88%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

14.43%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.16%

-1.59%

Сравнение комиссий LVHD и FDL

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и FDL

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.20%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and FDL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to LVHD (4.02%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.08% vs 8.26% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.08% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.20% for LVHD.

LVHD is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор