PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LVHD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LVHD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.77%
7.76%
LVHD
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.


LVHD

С начала года

13.79%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

10.77%

1 год

21.01%

5 лет (среднегодовая)

7.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.71%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

7.76%

1 год

17.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LVHDJEPI
Коэф-т Шарпа1.922.55
Коэф-т Сортино2.693.54
Коэф-т Омега1.351.50
Коэф-т Кальмара1.884.65
Коэф-т Мартина8.8518.00
Индекс Язвы2.37%1.00%
Дневная вол-ть10.95%7.05%
Макс. просадка-37.32%-13.71%
Текущая просадка-2.21%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и JEPI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между LVHD и JEPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LVHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.922.55
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.693.54
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.50
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.884.65
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.8518.00
LVHD
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.55
LVHD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и JEPI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности JEPI в 7.13%


TTM20232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.73%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.81%3.33%2.18%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.13%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и JEPI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
-1.12%
LVHD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и JEPI

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
2.14%
LVHD
JEPI