Сравнение LVHD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
LVHD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LVHD или JEPI.
Основные характеристики
| LVHD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.40% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 10.30 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 7.08% |
| Макс. просадка | -37.32% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LVHD и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LVHD и JEPI
С начала года, LVHD показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHD и JEPI
LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LVHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHD и JEPI
Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.71% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.81% | 3.33% | 2.18% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LVHD и JEPI
Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LVHD и JEPI
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.