PortfoliosLab logo
Сравнение LVHD с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LVHD и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LVHD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.65%
66.94%
LVHD
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LVHD:

1.11

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

LVHD:

1.56

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

LVHD:

1.21

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

LVHD:

1.62

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

LVHD:

4.71

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

LVHD:

3.07%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

LVHD:

13.03%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

LVHD:

-37.32%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

LVHD:

-3.58%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


LVHD

С начала года

3.27%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.48%

1 год

13.30%

5 лет

11.56%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LVHD и JEPI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии LVHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHD: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LVHD и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LVHD
Ранг риск-скорректированной доходности LVHD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LVHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LVHD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LVHD: 1.11
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино LVHD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LVHD: 1.56
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега LVHD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LVHD: 1.21
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара LVHD, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LVHD: 1.62
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина LVHD, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LVHD: 4.71
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.41
LVHD
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и JEPI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF
3.92%4.24%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVHD и JEPI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-7.02%
LVHD
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и JEPI

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 7.94%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.94%
11.06%
LVHD
JEPI