PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. LVHD is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, LVHD returned 6.16%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%22.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between LVHD and JEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.75

The correlation between LVHD and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHD и JEPI

Секторы
LVHD
JEPI

Коммунальные услуги

25.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

18.5%
9.6%

Недвижимость

15.0%
3.5%

Финансовые услуги

8.6%
9.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.7%

Энергетика

6.7%
3.5%

Технологии

5.9%
19.1%

Промышленность

4.6%
13.8%

Здравоохранение

4.6%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
JEPI
9.6%

Недвижимость

LVHD
15.0%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
JEPI
11.7%

Энергетика

LVHD
6.7%
JEPI
3.5%

Технологии

LVHD
5.9%
JEPI
19.1%

Промышленность

LVHD
4.6%
JEPI
13.8%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

LVHD

-

JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с SPYLVHD с DGROLVHD с FFHCX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

LVHD vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.05

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.57

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.24

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

3.96

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.02

-0.45

Просадки

Сравнение просадок LVHD и JEPI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-13.71%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-6.68%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-13.26%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-13.71%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.31%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-2.12%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.08%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и JEPI

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что LVHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.46%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

6.10%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

7.87%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

11.06%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

10.80%

+4.70%

Сравнение комиссий LVHD и JEPI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и JEPI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and JEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (2.89%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 6.16% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.39% for LVHD.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.35% for JEPI.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор