PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

XSLV и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям EELV по среднегодовой доходности: 5.51% против 6.24% соответственно.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с USMVXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий XSLV и EELV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EELV в 0.30%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSLV vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.70

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.36

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.51

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

9.31

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EELV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.70

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между XSLV и EELV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и EELV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EELV в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и EELV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-36.35%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.22%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-19.04%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-36.35%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.91%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-9.00%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.22%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и EELV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.65%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.40%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.26%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

11.52%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

13.70%

+6.23%